Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 5,03 % 5,37 % 0,26 % -5,63 % -1,40 % -8,34 % -27,30 % - -
Categoria 0,47 % 2,00 % 1,46 % 3,71 % -1,89 % 1,86 % -1,71 % -3,52 % 65,14 % 60,27 %
Delta 0,32 % 3,03 % 3,91 % -3,45 % -3,73 % -3,26 % -6,62 % -23,79 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,96 % 0,30 % 0,47 % -4,95 % 0,76 % -3,19 % 6,73 % 56,64 % 75,10 %
Delta 0,42 % 4,07 % 5,07 % -0,21 % -0,67 % -2,16 % -5,14 % -34,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -4,58 % -4,97 % -44,40 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,35 % -13,59 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -8,93 % -11,44 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -9,77 % -14,06 % -
Rischio
Volatilità 22,51 % 24,02 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -26,95 % -46,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,65 % 18,54 % -
Sortino -1,05 -0,88 -
VAR 95 -5,05 % -5,79 % -
VAR 99 -10,69 % -8,10 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,68 -
TEV 14,70 % 14,46 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,88 0,93 -
Down Capture Ratio 1,10 1,21 -
Indice Omega 0,75 0,81 -
Reattività
Beta 0,96 1,11 -
57,46 64,41 -
Beta bull 1,05 1,26 -
Beta bear 0,87 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,19 -
Kurtosis 1,51 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR