Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,82 % -2,77 % -8,49 % 20,13 % 38,65 % 43,90 % 82,60 % 54,84 % 3,87 % -
Categoria 1,64 % -0,85 % -2,84 % 2,51 % 20,72 % 18,97 % 46,36 % 51,49 % 76,14 % 111,84 %
Delta 0,18 % -1,91 % -5,65 % 17,62 % 17,92 % 24,93 % 36,23 % 3,35 % -72,28 % -
Benchmark* 2,69 % 2,34 % 1,71 % 4,82 % 17,48 % 15,61 % 29,55 % 39,65 % 45,70 % 98,35 %
Delta -0,87 % -5,11 % -10,20 % 15,31 % 21,17 % 28,29 % 53,04 % 15,19 % -41,83 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 24,49 % -2,34 % -7,27 % -33,09 % - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -1,27 % -4,74 % -5,29 % -44,29 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 13,27 % -2,85 % -18,05 % -27,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 115,90 % 23,32 % 2,92 %
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 61,05 % 6,07 % -10,31 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 84,68 % 9,29 % -5,30 %
Rischio
Volatilità 25,23 % 23,82 % 24,23 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -14,33 % -31,42 % -56,72 %
Tempo di recupero 79 j 827 j 1633 j
DSR 12,77 % 15,64 % 16,84 %
Sortino 8,92 1,30 0,06
VAR 95 -5,26 % -5,08 % -5,26 %
VAR 99 -6,82 % -6,82 % -6,82 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,52 0,85 0,04
TEV 23,77 % 18,25 % 17,87 %
Information ratio (IR) 3,56 0,51 -0,30
Up Capture Ratio 1,21 1,07 0,90
Down Capture Ratio -0,14 0,84 0,95
Indice Omega 2,93 1,34 1,06
Reattività
Beta 0,63 0,96 0,98
17,18 41,39 45,66
Beta bull 0,52 0,90 1,07
Beta bear 1,08 1,03 1,02
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,07 0,01
Kurtosis 0,59 0,63 0,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR