Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 1,65 % 5,43 % -4,03 % 0,30 % -1,79 % 4,38 % 14,31 % - -
Categoria 0,06 % 1,81 % 6,55 % -5,77 % -1,04 % -3,26 % 2,81 % 12,43 % 35,40 % 32,69 %
Delta -0,40 % -0,15 % -1,12 % 1,74 % 1,34 % 1,48 % 1,57 % 1,88 % - -
Benchmark* -0,25 % 1,13 % 6,80 % -9,73 % -2,48 % -7,03 % 4,35 % 22,09 % 58,08 % 81,53 %
Delta -0,10 % 0,52 % -1,38 % 5,69 % 2,79 % 5,24 % 0,03 % -7,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,33 % 10,92 % -13,71 % - - - - -
Categoria 11,68 % 10,07 % -13,79 % 14,76 % 3,50 % 17,74 % -9,25 % 7,27 %
Delta -0,35 % 0,86 % 0,08 % - - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -9,23 % -4,11 % -1,43 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,72 % 2,54 % -
Categoria 1,87 % 2,79 % 5,77 %
Delta 0,85 % -0,25 % -
Benchmark* 5,18 % 6,03 % 9,17 %
Delta -2,47 % -3,49 % -
Rischio
Volatilità 9,73 % 9,44 % -
Volatilità Categoria 9,69 % 8,94 % 8,69 %
Volatilità Benchmark 13,43 % 11,80 % 11,31 %
Max drawdown -13,47 % -13,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,68 % 7,29 % -
Sortino -0,07 -0,02 -
VAR 95 -1,97 % -2,21 % -
VAR 99 -5,34 % -3,64 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,01 -
TEV 7,35 % 6,57 % -
Information ratio (IR) -0,34 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,75 0,71 -
Down Capture Ratio 0,74 0,77 -
Indice Omega 1,01 1,01 -
Reattività
Beta 0,61 0,67 -
71,48 69,12 -
Beta bull 0,41 0,45 -
Beta bear 0,56 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,84 -
Kurtosis 3,62 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market