Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % -0,28 % 1,29 % -0,95 % -5,06 % -0,02 % 7,11 % 6,52 % - -
Categoria 0,38 % 0,34 % 0,80 % 1,85 % 0,38 % 3,35 % 10,72 % 11,11 % 16,09 % 30,04 %
Delta 0,00 % -0,62 % 0,49 % -2,80 % -5,44 % -3,37 % -3,61 % -4,59 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,43 % 2,24 % 1,48 % -4,39 % -1,72 % 6,23 % 13,26 % 33,19 % 63,81 %
Delta 0,03 % -0,71 % -0,95 % -2,43 % -0,68 % 1,70 % 0,89 % -6,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,51 % 1,61 % -5,25 % - - - - -
Categoria 8,85 % 4,81 % -12,88 % 4,26 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 2,66 % -3,20 % 7,63 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -3,54 % -9,02 % 6,48 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,43 % 2,56 % -
Categoria 9,51 % 4,25 % 3,34 %
Delta -2,08 % -1,69 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 3,27 % -1,91 % -
Rischio
Volatilità 10,05 % 8,33 % -
Volatilità Categoria 7,17 % 5,95 % 6,64 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -11,21 % -11,70 % -
Tempo di recupero - 770 j -
DSR 7,87 % 6,24 % -
Sortino 0,59 -0,05 -
VAR 95 -3,09 % -1,65 % -
VAR 99 -5,49 % -3,29 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,04 -
TEV 6,04 % 6,68 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,81 0,63 -
Down Capture Ratio 0,70 0,66 -
Indice Omega 1,14 0,97 -
Reattività
Beta 0,80 0,68 -
68,41 46,33 -
Beta bull 0,63 0,63 -
Beta bear 0,93 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,76 -
Kurtosis 4,39 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market