Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,50 % -0,94 % 3,25 % 11,09 % 9,26 % 13,65 % 16,48 % 65,36 % - -
Categoria 1,06 % -1,03 % 2,83 % 10,25 % 7,80 % 11,02 % 9,64 % 43,07 % 55,02 % 53,73 %
Delta 0,44 % 0,10 % 0,42 % 0,84 % 1,46 % 2,63 % 6,84 % 22,29 % - -
Benchmark* 1,41 % -0,66 % 3,60 % 11,46 % 9,99 % 14,67 % 14,80 % 58,21 % 73,04 % 74,31 %
Delta 0,09 % -0,28 % -0,35 % -0,37 % -0,73 % -1,02 % 1,68 % 7,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,09 % -17,14 % - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta 8,05 % 6,10 % -3,48 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,42 % -4,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,92 % 18,38 % -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta 7,45 % 5,69 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta 2,66 % 2,05 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 15,78 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,76 % -16,02 % -
Tempo di recupero 70 j 100 j -
DSR 12,08 % 10,24 % -
Sortino 1,16 1,52 -
VAR 95 -3,30 % -3,33 % -
VAR 99 -8,73 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,99 -
TEV 3,52 % 4,78 % -
Information ratio (IR) 0,76 0,43 -
Up Capture Ratio 1,04 1,03 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,37 1,42 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
95,61 90,84 -
Beta bull 0,97 1,03 -
Beta bear 1,01 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,28 -
Kurtosis 3,18 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR