Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -1,45 % 0,78 % 7,32 % 6,87 % 8,85 % 10,55 % 55,31 % - -
Categoria -0,82 % -1,98 % 0,71 % 8,68 % 7,76 % 9,83 % 7,57 % 41,54 % 53,35 % 52,18 %
Delta 0,55 % 0,52 % 0,06 % -1,36 % -0,88 % -0,98 % 2,97 % 13,77 % - -
Benchmark* -0,52 % -2,45 % 0,88 % 8,73 % 9,95 % 13,07 % 12,31 % 56,01 % 70,17 % 71,31 %
Delta 0,25 % 0,99 % -0,10 % -1,41 % -3,07 % -4,22 % -1,77 % -0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,39 % 18,64 % -15,78 % - - - - -
Categoria 6,16 % 15,99 % -13,65 % 21,56 % -0,15 % 24,02 % -14,07 % 11,61 %
Delta 6,23 % 2,65 % -2,13 % - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 3,22 % -0,03 % -3,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,44 % 15,80 % -
Categoria 9,48 % 12,68 % 9,72 %
Delta 1,96 % 3,12 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -2,82 % -0,52 % -
Rischio
Volatilità 15,62 % 15,63 % -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,81 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -15,80 % -15,80 % -
Tempo di recupero 90 j 90 j -
DSR 10,91 % 10,25 % -
Sortino 0,78 1,27 -
VAR 95 -3,04 % -3,19 % -
VAR 99 -6,93 % -6,01 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,83 -
TEV 4,24 % 4,58 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,95 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,24 1,37 -
Reattività
Beta 0,92 0,99 -
93,30 91,41 -
Beta bull 0,99 1,02 -
Beta bear 0,79 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,18 -
Kurtosis 1,12 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR