Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % 2,23 % -1,10 % 6,88 % 9,14 % 8,90 % 21,55 % 24,25 % - -
Categoria 0,36 % 2,08 % -1,88 % -3,01 % -4,14 % -2,46 % 4,10 % 5,73 % 46,23 % 58,36 %
Delta 0,74 % 0,16 % 0,78 % 9,89 % 13,28 % 11,35 % 17,44 % 18,51 % - -
Benchmark* 0,68 % 2,46 % -2,09 % 0,33 % -2,23 % 0,82 % 15,93 % 10,09 % 45,25 % 74,61 %
Delta 0,42 % -0,22 % 0,99 % 6,55 % 11,37 % 8,08 % 5,62 % 14,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 8,61 % -0,66 % 6,33 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,13 % 9,00 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 17,66 % 6,23 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta 2,58 % 3,54 % -
Rischio
Volatilità 11,76 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -6,73 % -17,41 % -
Tempo di recupero 52 j 659 j -
DSR 7,10 % 9,64 % -
Sortino 2,64 0,67 -
VAR 95 -2,33 % -2,76 % -
VAR 99 -2,76 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,46 -
TEV 7,14 % 8,78 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,40 -
Up Capture Ratio 0,85 0,82 -
Down Capture Ratio 0,68 0,71 -
Indice Omega 1,65 1,19 -
Reattività
Beta 0,72 0,74 -
73,91 68,77 -
Beta bull 0,69 0,72 -
Beta bear 0,63 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,27 -
Kurtosis -0,47 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR