Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,69 % 0,85 % 7,79 % 11,28 % 16,07 % 24,60 % 39,30 % - -
Categoria -0,40 % 0,19 % 1,36 % 5,43 % 0,42 % 2,25 % 5,22 % 14,67 % 45,31 % 67,27 %
Delta 0,15 % 0,50 % -0,51 % 2,36 % 10,86 % 13,82 % 19,38 % 24,62 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,74 % 1,99 % 4,39 % 2,29 % 4,59 % 12,93 % 18,29 % 49,22 % 83,88 %
Delta 0,04 % -0,05 % -1,14 % 3,40 % 9,00 % 11,48 % 11,67 % 21,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 8,63 % -0,62 % 6,30 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,95 % 12,06 % -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta 21,25 % 6,27 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta 13,28 % 6,22 % -
Rischio
Volatilità 13,21 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -10,17 % -17,07 % -
Tempo di recupero 39 j 589 j -
DSR 8,68 % 9,63 % -
Sortino 2,88 0,96 -
VAR 95 -2,33 % -2,76 % -
VAR 99 -6,39 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,89 0,65 -
TEV 6,84 % 8,50 % -
Information ratio (IR) 1,94 0,73 -
Up Capture Ratio 1,02 0,88 -
Down Capture Ratio 0,69 0,71 -
Indice Omega 1,82 1,25 -
Reattività
Beta 0,82 0,79 -
76,78 68,61 -
Beta bull 0,72 0,85 -
Beta bear 0,92 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,29 -
Kurtosis 2,65 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR