Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 0,73 % 1,48 % 1,92 % 11,18 % 18,09 % 23,80 % 33,34 % - -
Categoria 0,63 % 0,93 % 2,44 % 3,28 % 3,11 % 4,85 % 7,64 % 10,60 % 48,81 % 71,89 %
Delta 0,39 % -0,21 % -0,97 % -1,36 % 8,07 % 13,24 % 16,16 % 22,74 % - -
Benchmark* 0,84 % 1,28 % 2,82 % 3,51 % 3,80 % 7,96 % 13,99 % 11,21 % 57,99 % 85,31 %
Delta 0,18 % -0,55 % -1,34 % -1,58 % 7,38 % 10,13 % 9,82 % 22,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,59 % 5,63 % -2,54 % - - - - -
Categoria 9,88 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 8,71 % -0,67 % 6,36 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -1,55 % 8,84 % -3,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,82 % 10,69 % -
Categoria 4,69 % 3,67 % 8,33 %
Delta 20,13 % 7,03 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta 10,98 % 5,69 % -
Rischio
Volatilità 13,13 % 13,92 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 11,23 % 11,36 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -10,17 % -17,07 % -
Tempo di recupero 39 j 589 j -
DSR 8,67 % 9,63 % -
Sortino 2,54 0,81 -
VAR 95 -2,33 % -2,76 % -
VAR 99 -6,39 % -5,90 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 0,56 -
TEV 6,51 % 8,49 % -
Information ratio (IR) 1,69 0,67 -
Up Capture Ratio 1,00 0,88 -
Down Capture Ratio 0,71 0,72 -
Indice Omega 1,73 1,21 -
Reattività
Beta 0,85 0,79 -
77,98 67,65 -
Beta bull 0,83 0,85 -
Beta bear 0,92 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,34 -
Kurtosis 2,71 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR