Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -0,66 % -1,13 % 1,32 % 0,61 % -7,07 % -6,63 % 2,16 % - -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta 0,33 % -0,52 % -0,91 % 0,80 % -0,87 % -7,58 % -6,99 % -7,44 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta 0,42 % -0,12 % -0,09 % 1,23 % 0,80 % -2,26 % -1,86 % 2,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,08 % 3,40 % -7,62 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 4,05 % -1,63 % 1,79 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,62 % 1,42 % 3,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,93 % 0,74 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta -5,89 % -2,44 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -0,91 % 0,96 % -
Rischio
Volatilità 9,37 % 7,97 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,97 % -10,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,88 % 5,95 % -
Sortino -0,92 -0,39 -
VAR 95 -2,08 % -1,69 % -
VAR 99 -5,14 % -4,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,29 -
TEV 3,95 % 3,84 % -
Information ratio (IR) -0,23 0,25 -
Up Capture Ratio 1,12 1,15 -
Down Capture Ratio 1,13 1,07 -
Indice Omega 0,74 0,92 -
Reattività
Beta 1,22 1,12 -
84,92 77,72 -
Beta bull 1,53 1,12 -
Beta bear 1,24 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,55 -
Kurtosis 5,23 4,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index