Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,28 % 0,38 % -0,94 % -5,59 % -8,99 % -4,51 % -7,63 % - -
Categoria 0,05 % 0,12 % 0,25 % 0,77 % 0,32 % -0,27 % 1,66 % 6,25 % 2,68 % 8,38 %
Delta -0,09 % 0,17 % 0,13 % -1,71 % -5,91 % -8,72 % -6,17 % -13,89 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,40 % 0,31 % -0,30 % -2,62 % -4,73 % -2,82 % -5,97 % -9,25 % 2,34 %
Delta 0,04 % -0,12 % 0,07 % -0,65 % -2,97 % -4,26 % -1,69 % -1,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,24 % 3,40 % -7,62 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 3,21 % -1,62 % 1,74 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,78 % 1,42 % 3,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,09 % -2,52 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -5,95 % -4,46 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -1,72 % -0,51 % -
Rischio
Volatilità 9,84 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -12,35 % -12,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,22 % 6,30 % -
Sortino -0,82 -0,87 -
VAR 95 -2,08 % -1,88 % -
VAR 99 -5,14 % -4,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,67 -
TEV 4,48 % 4,37 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,12 -
Up Capture Ratio 1,03 1,04 -
Down Capture Ratio 1,11 1,06 -
Indice Omega 0,78 0,78 -
Reattività
Beta 1,19 1,06 -
81,36 71,21 -
Beta bull 1,60 1,06 -
Beta bear 1,25 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,51 -
Kurtosis 3,96 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index