Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,06 % -0,01 % 1,51 % 2,01 % 3,41 % 2,49 % 9,29 % - -
Categoria 0,17 % -0,57 % -0,38 % 0,21 % -1,57 % -1,67 % 1,14 % 6,76 % 4,32 % 14,88 %
Delta 0,15 % 0,51 % 0,37 % 1,31 % 3,58 % 5,08 % 1,35 % 2,54 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,48 % -0,09 % 0,37 % -5,67 % -3,93 % -0,10 % 3,10 % 1,32 % 18,66 %
Delta -0,01 % 0,42 % 0,07 % 1,14 % 7,68 % 7,34 % 2,59 % 6,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,94 % 6,49 % -16,50 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,18 % -9,86 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,62 % -2,39 %
Delta -4,59 % 0,31 % -6,64 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -6,05 % 0,71 % -5,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,74 % 2,79 % -
Categoria 1,77 % 2,19 % 1,10 %
Delta 0,98 % 0,60 % -
Benchmark* 0,12 % 0,88 % 0,51 %
Delta 2,62 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 4,27 % 5,73 % -
Volatilità Categoria 5,12 % 4,46 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,59 % 6,40 % 6,48 %
Max drawdown -3,52 % -6,79 % -
Tempo di recupero 273 j 93 j -
DSR 3,27 % 3,94 % -
Sortino 0,02 -0,04 -
VAR 95 -0,84 % -1,27 % -
VAR 99 -1,87 % -1,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,03 -
TEV 6,11 % 5,42 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,35 -
Up Capture Ratio 0,49 0,68 -
Down Capture Ratio 0,36 0,53 -
Indice Omega 1,01 1,01 -
Reattività
Beta 0,34 0,54 -
35,39 36,56 -
Beta bull 0,15 0,60 -
Beta bear 0,26 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,63 0,18 -
Kurtosis 1,16 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index