Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,62 % -0,76 % 7,10 % -8,31 % -6,38 % 6,53 % 70,80 % - -
Categoria -0,98 % -0,09 % -0,23 % 6,70 % -8,33 % -5,86 % 6,27 % 58,23 % 83,38 % 189,02 %
Delta 0,51 % 0,71 % -0,53 % 0,40 % 0,02 % -0,52 % 0,26 % 12,57 % - -
Benchmark* -1,14 % -0,05 % -1,09 % 7,79 % -9,64 % -8,16 % 6,96 % 75,77 % 127,11 % 265,23 %
Delta 0,67 % 0,67 % 0,34 % -0,70 % 1,33 % 1,78 % -0,43 % -4,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,22 % 49,87 % -28,52 % - - - - -
Categoria 32,51 % 34,10 % -28,94 % 28,67 % 27,87 % 35,71 % 4,09 % 13,36 %
Delta 0,71 % 15,77 % 0,42 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -11,23 % 8,49 % -0,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,94 % 17,58 % -
Categoria 10,72 % 14,54 % 12,54 %
Delta 0,22 % 3,04 % -
Benchmark* 14,25 % 18,77 % 17,60 %
Delta -3,31 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 25,09 % 22,27 % -
Volatilità Categoria 22,25 % 19,26 % 18,75 %
Volatilità Benchmark 26,50 % 21,89 % 21,38 %
Max drawdown -26,49 % -26,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,82 % 15,12 % -
Sortino 0,44 0,98 -
VAR 95 -6,13 % -4,68 % -
VAR 99 -10,42 % -7,57 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,67 -
TEV 5,47 % 5,49 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,04 -
Indice Omega 1,17 1,29 -
Reattività
Beta 0,93 0,99 -
95,83 93,94 -
Beta bull 0,90 0,93 -
Beta bear 0,87 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,26 -
Kurtosis 1,03 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR