Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 2,23 % 5,35 % 24,14 % -2,71 % -1,24 % 10,56 % 69,85 % - -
Categoria 0,91 % 1,65 % 5,00 % 21,59 % -3,42 % -1,67 % 11,00 % 59,07 % 79,54 % 200,08 %
Delta 0,04 % 0,58 % 0,35 % 2,55 % 0,72 % 0,43 % -0,44 % 10,78 % - -
Benchmark* 0,76 % 2,65 % 6,15 % 26,33 % -3,62 % -2,51 % 13,48 % 75,20 % 122,49 % 287,70 %
Delta 0,19 % -0,42 % -0,80 % -2,19 % 0,91 % 1,28 % -2,92 % -5,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,54 % 49,02 % -28,34 % - - - - -
Categoria 32,57 % 34,14 % -28,92 % 28,65 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 0,98 % 14,88 % 0,59 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,91 % 7,64 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,88 % 21,10 % -
Categoria 6,95 % 18,12 % 12,52 %
Delta -1,07 % 2,99 % -
Benchmark* 7,98 % 22,01 % 17,13 %
Delta -2,10 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 24,77 % 20,74 % -
Volatilità Categoria 22,15 % 18,35 % 18,62 %
Volatilità Benchmark 26,12 % 21,11 % 21,22 %
Max drawdown -26,46 % -26,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,99 % 13,89 % -
Sortino 0,16 1,32 -
VAR 95 -6,03 % -3,97 % -
VAR 99 -11,83 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,88 -
TEV 3,49 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,08 1,38 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,41 97,56 -
Beta bull 0,90 0,96 -
Beta bear 0,92 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,40 -
Kurtosis 2,08 1,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR