Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -1,46 % -1,80 % 3,95 % -9,07 % -6,91 % 3,99 % 76,71 % - -
Categoria -0,67 % -1,74 % -1,41 % 4,34 % -8,62 % -6,50 % 5,57 % 63,14 % 82,13 % 184,63 %
Delta 0,10 % 0,28 % -0,38 % -0,39 % -0,46 % -0,41 % -1,58 % 13,57 % - -
Benchmark* -0,58 % -1,72 % -2,14 % 4,91 % -10,13 % -8,70 % 6,30 % 81,20 % 125,78 % 260,20 %
Delta 0,01 % 0,26 % 0,35 % -0,95 % 1,05 % 1,79 % -2,32 % -4,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,54 % 49,02 % -28,34 % - - - - -
Categoria 32,51 % 34,10 % -28,94 % 28,67 % 27,87 % 35,71 % 4,09 % 13,36 %
Delta 1,03 % 14,92 % 0,60 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,91 % 7,64 % -0,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,59 % 17,43 % -
Categoria 10,72 % 14,54 % 12,54 %
Delta -0,12 % 2,89 % -
Benchmark* 14,25 % 18,77 % 17,60 %
Delta -3,65 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 25,22 % 21,47 % -
Volatilità Categoria 22,25 % 19,26 % 18,75 %
Volatilità Benchmark 26,50 % 21,89 % 21,38 %
Max drawdown -26,46 % -26,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,93 % 14,42 % -
Sortino 0,42 1,02 -
VAR 95 -6,03 % -4,38 % -
VAR 99 -11,83 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,68 -
TEV 3,49 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,17 1,31 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,43 97,71 -
Beta bull 0,92 0,96 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,30 -
Kurtosis 1,89 1,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR