Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 1,91 % 5,19 % 23,96 % -2,50 % -1,61 % 10,47 % 70,08 % - -
Categoria 0,91 % 1,65 % 5,00 % 21,59 % -3,42 % -1,67 % 11,00 % 59,07 % 79,54 % 200,08 %
Delta -0,07 % 0,26 % 0,19 % 2,36 % 0,92 % 0,06 % -0,53 % 11,02 % - -
Benchmark* 0,76 % 2,65 % 6,15 % 26,33 % -3,62 % -2,51 % 13,48 % 75,20 % 122,49 % 287,70 %
Delta 0,07 % -0,74 % -0,95 % -2,37 % 1,11 % 0,90 % -3,01 % -5,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,87 % 49,36 % -28,19 % - - - - -
Categoria 32,57 % 34,14 % -28,92 % 28,65 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 1,30 % 15,22 % 0,74 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,59 % 7,98 % -0,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,67 % 21,25 % -
Categoria 6,95 % 18,12 % 12,52 %
Delta -1,28 % 3,14 % -
Benchmark* 7,98 % 22,01 % 17,13 %
Delta -2,31 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 24,63 % 21,14 % -
Volatilità Categoria 22,15 % 18,35 % 18,62 %
Volatilità Benchmark 26,12 % 21,11 % 21,22 %
Max drawdown -26,29 % -26,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,90 % 14,30 % -
Sortino 0,15 1,29 -
VAR 95 -6,31 % -4,55 % -
VAR 99 -11,11 % -7,43 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,87 -
TEV 4,60 % 4,43 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,94 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 1,08 1,36 -
Reattività
Beta 0,93 0,98 -
97,07 95,65 -
Beta bull 0,90 0,95 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,39 -
Kurtosis 1,70 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR