Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 6,13 % -4,33 % -15,06 % -9,04 % -15,76 % 3,39 % 35,50 % - -
Categoria 0,07 % 6,14 % -2,92 % -14,88 % -8,59 % -14,39 % 2,97 % 26,33 % 77,36 % 162,97 %
Delta -0,19 % -0,01 % -1,41 % -0,18 % -0,45 % -1,36 % 0,42 % 9,17 % - -
Benchmark* -0,16 % 10,52 % -3,09 % -16,01 % -8,54 % -17,12 % 6,58 % 37,44 % 118,77 % 227,19 %
Delta 0,04 % -4,39 % -1,24 % 0,95 % -0,50 % 1,36 % -3,19 % -1,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,87 % 49,36 % -28,19 % - - - - -
Categoria 32,55 % 34,10 % -28,93 % 28,79 % 27,90 % 35,82 % 4,10 % 13,37 %
Delta 1,32 % 15,26 % 0,75 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -10,59 % 7,98 % -0,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,08 % 10,77 % -
Categoria 3,24 % 7,28 % 15,43 %
Delta 2,85 % 3,49 % -
Benchmark* 8,22 % 10,72 % 20,50 %
Delta -2,14 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 20,09 % 20,42 % -
Volatilità Categoria 17,24 % 17,96 % 18,21 %
Volatilità Benchmark 20,31 % 20,09 % 20,58 %
Max drawdown -16,72 % -26,73 % -
Tempo di recupero - 433 j -
DSR 14,38 % 13,81 % -
Sortino 0,19 0,59 -
VAR 95 -5,72 % -4,55 % -
VAR 99 -7,43 % -6,31 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,40 -
TEV 4,05 % 4,35 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,01 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,08 1,18 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
96,04 95,47 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,06 -
Kurtosis 0,79 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR