Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,85 % 3,23 % 16,94 % -6,08 % -2,10 % 13,39 % 65,59 % - -
Categoria 0,21 % -0,49 % 2,92 % 15,80 % -6,20 % -2,14 % 13,00 % 53,58 % 82,25 % 199,44 %
Delta -0,20 % -0,36 % 0,31 % 1,14 % 0,11 % 0,04 % 0,38 % 12,01 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,50 % 4,18 % 19,03 % -6,74 % -3,00 % 16,21 % 70,13 % 126,27 % 287,98 %
Delta -0,15 % -0,36 % -0,95 % -2,09 % 0,66 % 0,90 % -2,82 % -4,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,94 % 49,55 % -28,20 % - - - - -
Categoria 32,57 % 34,14 % -28,92 % 28,65 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 0,37 % 15,41 % 0,72 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -11,52 % 8,17 % -0,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,54 % 20,99 % -
Categoria 6,95 % 18,12 % 12,52 %
Delta -1,41 % 2,87 % -
Benchmark* 7,98 % 22,01 % 17,13 %
Delta -2,45 % -1,02 % -
Rischio
Volatilità 24,68 % 20,91 % -
Volatilità Categoria 22,15 % 18,35 % 18,62 %
Volatilità Benchmark 26,12 % 21,11 % 21,22 %
Max drawdown -26,05 % -26,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,88 % 14,07 % -
Sortino 0,14 1,29 -
VAR 95 -6,07 % -4,64 % -
VAR 99 -11,18 % -7,37 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,87 -
TEV 5,10 % 4,88 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,08 1,37 -
Reattività
Beta 0,93 0,96 -
96,33 94,69 -
Beta bull 0,89 0,94 -
Beta bear 0,90 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,37 -
Kurtosis 1,66 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR