Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,25 % 1,19 % 4,44 % -6,64 % -6,15 % 2,77 % 77,48 % - -
Categoria -0,23 % -0,65 % 1,05 % 3,29 % -6,59 % -6,42 % 4,08 % 65,65 % 75,66 % 182,46 %
Delta 0,53 % 0,90 % 0,14 % 1,14 % -0,04 % 0,27 % -1,31 % 11,83 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,00 % 1,04 % 5,22 % -8,53 % -8,16 % 5,20 % 83,44 % 117,81 % 259,80 %
Delta 0,03 % 0,25 % 0,15 % -0,78 % 1,89 % 2,01 % -2,43 % -5,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,94 % 49,55 % -28,20 % - - - - -
Categoria 32,56 % 34,14 % -28,93 % 28,68 % 27,93 % 35,62 % 4,02 % 13,26 %
Delta 0,37 % 15,41 % 0,72 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -11,52 % 8,17 % -0,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,70 % 17,37 % -
Categoria 10,79 % 14,57 % 12,59 %
Delta -0,09 % 2,79 % -
Benchmark* 14,25 % 18,77 % 17,60 %
Delta -3,55 % -1,40 % -
Rischio
Volatilità 25,02 % 21,44 % -
Volatilità Categoria 22,24 % 19,25 % 18,74 %
Volatilità Benchmark 26,50 % 21,89 % 21,38 %
Max drawdown -26,05 % -26,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,81 % 14,49 % -
Sortino 0,43 1,01 -
VAR 95 -6,07 % -4,64 % -
VAR 99 -11,18 % -7,37 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,68 -
TEV 5,18 % 4,98 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 0,99 -
Indice Omega 1,16 1,30 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
96,32 94,83 -
Beta bull 0,90 0,92 -
Beta bear 0,90 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,30 -
Kurtosis 1,52 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR