Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,31 % -0,20 % 6,03 % 12,56 % 0,26 % 22,63 % 66,66 % - -
Categoria 0,34 % 0,90 % 1,24 % 5,30 % 12,71 % 0,22 % 19,18 % 54,79 % 80,30 % 217,85 %
Delta 0,30 % 0,41 % -1,43 % 0,73 % -0,15 % 0,04 % 3,44 % 11,87 % - -
Benchmark* 0,36 % 1,44 % 0,95 % 8,03 % 17,19 % 0,44 % 26,21 % 71,67 % 124,93 % 314,21 %
Delta 0,28 % -0,13 % -1,14 % -2,00 % -4,63 % -0,18 % -3,59 % -5,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,94 % 49,55 % -28,20 % - - - - -
Categoria 32,58 % 34,14 % -28,91 % 28,66 % 27,95 % 35,64 % 4,04 % 13,28 %
Delta 0,36 % 15,41 % 0,70 % - - - - -
Benchmark* 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 %
Delta -11,52 % 8,17 % -0,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,78 % 18,37 % -
Categoria 12,86 % 15,76 % 11,41 %
Delta 0,92 % 2,61 % -
Benchmark* 18,05 % 19,73 % 15,81 %
Delta -4,28 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 23,46 % 20,00 % -
Volatilità Categoria 21,38 % 17,45 % 18,45 %
Volatilità Benchmark 25,07 % 20,19 % 21,00 %
Max drawdown -26,05 % -26,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,77 % 13,59 % -
Sortino 0,66 1,13 -
VAR 95 -6,07 % -4,52 % -
VAR 99 -11,18 % -7,37 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,77 -
TEV 5,03 % 4,92 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,24 1,35 -
Reattività
Beta 0,92 0,96 -
96,17 94,12 -
Beta bull 0,89 0,94 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,44 -
Kurtosis 2,66 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR