Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % -0,65 % -1,16 % -3,10 % -5,24 % -4,40 % 0,10 % 4,77 % - -
Categoria -0,42 % -0,32 % -0,43 % -1,23 % -2,84 % -2,38 % 2,17 % 7,41 % 4,53 % 11,47 %
Delta -0,40 % -0,33 % -0,73 % -1,87 % -2,40 % -2,01 % -2,07 % -2,64 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,33 % -1,02 % -2,68 % -5,20 % -4,87 % 1,11 % 4,77 % 0,08 % 14,12 %
Delta -0,53 % -0,32 % -0,14 % -0,42 % -0,04 % 0,47 % -1,01 % 0,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,44 % 5,20 % -11,06 % - - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta 0,87 % -0,94 % -1,26 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,55 % -0,57 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,78 % 1,42 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta -1,05 % -0,77 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta -0,10 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 8,08 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -8,05 % -9,31 % -
Tempo di recupero - 734 j -
DSR 6,28 % 5,18 % -
Sortino -0,05 -0,26 -
VAR 95 -1,66 % -1,33 % -
VAR 99 -3,70 % -3,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,19 -
TEV 2,95 % 4,11 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,95 0,86 -
Down Capture Ratio 0,94 0,85 -
Indice Omega 1,00 0,95 -
Reattività
Beta 0,97 0,88 -
86,73 67,33 -
Beta bull 1,36 1,00 -
Beta bear 0,92 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,38 -
Kurtosis 3,19 2,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index