Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 2,19 % 2,36 % 1,26 % -3,67 % -2,73 % 0,61 % 1,01 % - -
Categoria 0,34 % 1,40 % 1,53 % 1,53 % -1,38 % -1,04 % 2,15 % 5,45 % 5,81 % 14,86 %
Delta 0,33 % 0,79 % 0,83 % -0,26 % -2,29 % -1,69 % -1,55 % -4,44 % - -
Benchmark* 0,26 % 2,23 % 2,06 % 0,87 % -3,35 % -3,34 % 0,61 % 1,17 % 2,01 % 19,40 %
Delta 0,41 % -0,04 % 0,30 % 0,39 % -0,32 % 0,62 % 0,00 % -0,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,44 % 5,20 % -11,06 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,63 % -2,39 %
Delta 0,91 % -0,97 % -1,21 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,55 % -0,57 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,24 % 1,32 % -
Categoria 2,02 % 2,68 % 0,75 %
Delta -1,77 % -1,36 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 0,08 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 7,63 % 6,98 % -
Volatilità Categoria 5,02 % 4,56 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -8,05 % -9,31 % -
Tempo di recupero - 734 j -
DSR 6,31 % 5,16 % -
Sortino -0,43 -0,29 -
VAR 95 -1,66 % -1,33 % -
VAR 99 -3,70 % -3,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,21 -
TEV 2,76 % 4,08 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,93 0,85 -
Down Capture Ratio 0,94 0,83 -
Indice Omega 0,87 0,93 -
Reattività
Beta 0,95 0,88 -
87,19 67,17 -
Beta bull 1,18 1,03 -
Beta bear 0,93 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,37 -
Kurtosis 3,64 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index