Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,91 % -0,72 % -0,45 % -3,84 % -3,75 % -0,64 % 2,09 % - -
Categoria 0,17 % -0,57 % -0,38 % 0,21 % -1,57 % -1,67 % 1,14 % 6,76 % 4,32 % 14,88 %
Delta 0,18 % -0,34 % -0,34 % -0,66 % -2,28 % -2,07 % -1,78 % -4,67 % - -
Benchmark* 0,33 % -0,48 % -0,09 % 0,37 % -5,67 % -3,93 % -0,10 % 3,10 % 1,32 % 18,66 %
Delta 0,02 % -0,43 % -0,64 % -0,82 % 1,82 % 0,18 % -0,54 % -1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,44 % 5,20 % -11,06 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,18 % -9,86 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,62 % -2,39 %
Delta 0,91 % -0,97 % -1,20 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,55 % -0,57 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,60 % 0,79 % -
Categoria 1,77 % 2,19 % 1,10 %
Delta -1,16 % -1,40 % -
Benchmark* 0,12 % 0,88 % 0,51 %
Delta 0,49 % -0,10 % -
Rischio
Volatilità 8,11 % 7,07 % -
Volatilità Categoria 5,12 % 4,46 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,59 % 6,40 % 6,48 %
Max drawdown -8,05 % -8,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,45 % 5,18 % -
Sortino -0,32 -0,42 -
VAR 95 -1,85 % -1,37 % -
VAR 99 -3,70 % -3,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,31 -
TEV 3,14 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,00 0,86 -
Down Capture Ratio 0,97 0,85 -
Indice Omega 0,92 0,91 -
Reattività
Beta 0,98 0,90 -
85,04 65,64 -
Beta bull 1,33 1,10 -
Beta bear 0,93 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,24 -
Kurtosis 3,21 2,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index