Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -0,64 % -0,66 % 3,39 % 9,62 % 7,36 % 7,22 % -15,68 % - -
Categoria -0,44 % -0,55 % -0,59 % 1,53 % 4,72 % 2,59 % 2,64 % -6,56 % -5,75 % 2,68 %
Delta -0,21 % -0,10 % -0,06 % 1,86 % 4,90 % 4,77 % 4,58 % -9,12 % - -
Benchmark* -0,44 % -0,76 % -0,77 % 0,98 % 4,78 % 2,32 % 5,42 % 2,59 % 6,82 % 21,25 %
Delta -0,21 % 0,12 % 0,11 % 2,40 % 4,84 % 5,04 % 1,79 % -18,28 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,13 % -13,77 % - - - - - -
Categoria -1,23 % -8,77 % 1,88 % -2,50 % 10,47 % 0,95 % -5,38 % 6,73 %
Delta -2,90 % -5,00 % - - - - - -
Benchmark* 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 % 9,08 %
Delta -7,73 % -7,06 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % -5,89 % -
Categoria 1,95 % -2,61 % -0,92 %
Delta 2,67 % -3,28 % -
Benchmark* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Delta -1,44 % -6,31 % -
Rischio
Volatilità 6,88 % 12,81 % -
Volatilità Categoria 3,81 % 6,33 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Max drawdown -8,65 % -30,94 % -
Tempo di recupero 287 j - -
DSR 4,95 % 9,22 % -
Sortino 0,19 -0,77 -
VAR 95 -1,46 % -3,01 % -
VAR 99 -2,16 % -5,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,56 -
TEV 6,33 % 10,05 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,60 0,78 -
Down Capture Ratio 0,51 1,06 -
Indice Omega 1,06 0,83 -
Reattività
Beta 0,62 1,07 -
24,87 38,53 -
Beta bull 0,37 1,02 -
Beta bear 1,10 1,57 -
Asimmetria
Skewness -0,23 0,28 -
Kurtosis -0,65 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index