Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,05 % -0,64 % -6,11 % -6,82 % -6,82 % 0,24 % 11,88 % - -
Categoria 0,15 % -0,05 % -0,89 % -4,44 % -5,62 % -5,62 % -0,25 % 1,33 % -7,04 % 1,89 %
Delta -0,01 % 0,09 % 0,25 % -1,67 % -1,20 % -1,20 % 0,49 % 10,55 % - -
Benchmark* -0,22 % -0,83 % -1,74 % -6,60 % -8,31 % -8,31 % -2,02 % 2,57 % -0,85 % 16,82 %
Delta 0,36 % 0,87 % 1,10 % 0,50 % 1,49 % 1,49 % 2,26 % 9,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,02 % -4,13 % -13,77 % - - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,99 % 1,30 % -2,01 % 10,23 % 1,04 % -5,04 %
Delta 10,58 % -3,19 % -4,78 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 9,18 % -7,73 % -7,06 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 2,65 % -
Categoria 2,64 % 0,34 % -0,89 %
Delta 0,52 % 2,31 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta 1,15 % 0,81 % -
Rischio
Volatilità 10,60 % 11,34 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,96 % 5,92 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -12,25 % -15,57 % -
Tempo di recupero - 128 j -
DSR 8,53 % 7,87 % -
Sortino 0,01 -0,01 -
VAR 95 -3,47 % -2,99 % -
VAR 99 -5,72 % -3,98 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,01 -
TEV 5,28 % 8,24 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,10 -
Up Capture Ratio 0,97 0,94 -
Down Capture Ratio 0,91 0,88 -
Indice Omega 1,02 1,02 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
75,38 47,26 -
Beta bull 1,29 1,13 -
Beta bear 0,92 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,51 0,19 -
Kurtosis 4,40 3,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index