Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,23 % -1,66 % 1,39 % 4,41 % -1,99 % -1,56 % 14,48 % - -
Categoria 0,16 % 0,19 % -1,26 % 0,59 % 1,73 % -3,21 % -2,81 % 5,68 % -2,88 % 5,00 %
Delta -0,08 % 0,05 % -0,41 % 0,79 % 2,68 % 1,22 % 1,25 % 8,79 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,46 % -1,46 % 1,35 % 2,30 % -4,58 % -3,82 % 9,13 % 7,66 % 23,52 %
Delta -0,29 % -0,22 % -0,20 % 0,04 % 2,11 % 2,59 % 2,25 % 5,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,02 % -4,13 % -13,77 % - - - - -
Categoria 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 % -5,05 %
Delta 10,66 % -3,16 % -4,43 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 9,18 % -7,73 % -7,06 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,68 % 6,25 % -
Categoria -1,84 % 2,71 % -0,62 %
Delta 1,16 % 3,54 % -
Benchmark* -2,59 % 3,00 % 1,32 %
Delta 1,91 % 3,25 % -
Rischio
Volatilità 10,17 % 9,25 % -
Volatilità Categoria 6,59 % 5,21 % 5,84 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,13 % 7,60 %
Max drawdown -12,25 % -15,28 % -
Tempo di recupero - 488 j -
DSR 8,51 % 6,42 % -
Sortino -0,35 0,50 -
VAR 95 -3,47 % -1,68 % -
VAR 99 -5,72 % -3,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 0,35 -
TEV 4,63 % 6,58 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,49 -
Up Capture Ratio 1,08 0,90 -
Down Capture Ratio 0,98 0,73 -
Indice Omega 0,91 1,14 -
Reattività
Beta 0,97 0,92 -
79,38 49,88 -
Beta bull 1,11 1,10 -
Beta bear 0,89 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,66 0,12 -
Kurtosis 5,27 7,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index