Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % 1,64 % -2,07 % 2,07 % -1,69 % -1,69 % 2,35 % 34,59 % - -
Categoria -0,51 % 1,26 % -1,29 % 2,61 % -0,75 % -0,75 % 3,60 % 33,26 % 42,32 % 54,34 %
Delta -0,57 % 0,38 % -0,78 % -0,55 % -0,94 % -0,94 % -1,24 % 1,34 % - -
Benchmark* -1,09 % 1,51 % -2,42 % 1,68 % -2,14 % -2,14 % 1,45 % 34,98 % 45,46 % 59,81 %
Delta 0,01 % 0,14 % 0,35 % 0,39 % 0,44 % 0,44 % 0,91 % -0,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,68 % 15,03 % -12,33 % - - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta 1,50 % 0,64 % 0,29 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 0,49 % -1,10 % -0,85 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,43 % 8,85 % -
Categoria 7,94 % 8,57 % 7,41 %
Delta -0,51 % 0,28 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 1,04 % -0,35 % -
Rischio
Volatilità 19,81 % 17,34 % -
Volatilità Categoria 17,38 % 15,49 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -19,89 % -19,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,21 % 12,08 % -
Sortino 0,30 0,51 -
VAR 95 -3,82 % -3,66 % -
VAR 99 -9,49 % -6,07 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,35 -
TEV 1,51 % 1,96 % -
Information ratio (IR) 0,69 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,12 1,17 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,42 98,73 -
Beta bull 0,95 0,96 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,37 -
Kurtosis 2,10 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR