Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,85 % 2,37 % -1,01 % 1,35 % 0,55 % 4,05 % 7,98 % - -
Categoria -0,02 % 0,49 % 3,05 % -1,59 % 0,34 % 0,00 % 3,52 % 8,18 % 11,77 % 10,17 %
Delta 0,21 % 0,36 % -0,68 % 0,58 % 1,01 % 0,55 % 0,53 % -0,20 % - -
Benchmark* -0,47 % -0,13 % 4,57 % -4,67 % -2,22 % -3,44 % 3,89 % 6,55 % 9,80 % 26,75 %
Delta 0,67 % 0,98 % -2,20 % 3,66 % 3,57 % 4,00 % 0,16 % 1,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 4,80 % -9,52 % 0,40 % - - - -
Categoria 5,82 % 6,58 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,20 % -4,60 % 1,71 %
Delta 0,48 % -1,78 % 1,38 % -3,89 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,37 % -1,48 % 1,92 % -8,50 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % 1,69 % -
Categoria 3,13 % 1,48 % 1,92 %
Delta 1,21 % 0,21 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 0,76 % 0,56 % -
Rischio
Volatilità 3,93 % 4,20 % -
Volatilità Categoria 4,47 % 4,63 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -4,17 % -6,83 % -
Tempo di recupero - 637 j -
DSR 3,14 % 3,26 % -
Sortino 0,34 -0,30 -
VAR 95 -1,17 % -0,91 % -
VAR 99 -1,59 % -1,65 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,23 -
TEV 5,79 % 5,02 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,11 -
Up Capture Ratio 0,48 0,49 -
Down Capture Ratio 0,35 0,44 -
Indice Omega 1,06 0,91 -
Reattività
Beta 0,35 0,42 -
50,45 51,42 -
Beta bull 0,11 0,24 -
Beta bear 0,37 0,47 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,76 -
Kurtosis 1,03 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market