Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,23 % 0,41 % 1,57 % 0,19 % 1,98 % 4,03 % 10,42 % - -
Categoria -0,02 % 0,21 % 0,27 % 1,48 % 0,08 % 1,64 % 3,68 % 9,92 % 9,34 % 12,77 %
Delta 0,14 % 0,02 % 0,14 % 0,10 % 0,12 % 0,34 % 0,36 % 0,50 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,55 % -0,07 % 0,75 % -4,36 % -3,03 % 1,47 % 3,86 % 10,68 % 31,65 %
Delta 0,39 % -0,32 % 0,48 % 0,83 % 4,55 % 5,00 % 2,57 % 6,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 4,80 % -9,52 % 0,40 % - - - -
Categoria 5,85 % 6,62 % -10,98 % 4,28 % 1,39 % 8,16 % -4,59 % 1,69 %
Delta 0,46 % -1,82 % 1,46 % -3,88 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,37 % -1,48 % 1,92 % -8,50 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,24 % 3,20 % -
Categoria 3,66 % 2,89 % 1,94 %
Delta 0,58 % 0,30 % -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta 2,93 % 2,28 % -
Rischio
Volatilità 3,77 % 3,85 % -
Volatilità Categoria 4,53 % 4,28 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -4,08 % -5,61 % -
Tempo di recupero - 481 j -
DSR 3,04 % 2,88 % -
Sortino 0,47 0,11 -
VAR 95 -1,17 % -0,89 % -
VAR 99 -1,59 % -1,59 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,08 -
TEV 5,66 % 4,67 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,49 -
Up Capture Ratio 0,46 0,54 -
Down Capture Ratio 0,29 0,39 -
Indice Omega 1,13 1,02 -
Reattività
Beta 0,36 0,42 -
56,14 52,10 -
Beta bull 0,25 0,28 -
Beta bear 0,37 0,42 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,58 -
Kurtosis 1,90 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market