Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,87 % -1,16 % -1,36 % -0,18 % -0,97 % 4,18 % 4,83 % - -
Categoria 0,12 % 1,15 % -0,78 % -2,18 % -1,44 % -1,85 % 2,91 % 4,15 % 10,16 % 7,96 %
Delta 0,14 % -0,28 % -0,38 % 0,83 % 1,26 % 0,89 % 1,27 % 0,68 % - -
Benchmark* 0,21 % 2,63 % -2,92 % -5,12 % -2,57 % -5,23 % 2,89 % 2,18 % 7,28 % 22,41 %
Delta 0,05 % -1,77 % 1,76 % 3,76 % 2,39 % 4,26 % 1,29 % 2,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 4,80 % -9,52 % 0,40 % - - - -
Categoria 5,82 % 6,58 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta 0,48 % -1,78 % 1,30 % -3,85 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,37 % -1,48 % 1,92 % -8,50 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % 1,39 % -
Categoria 2,59 % 1,16 % 2,69 %
Delta 1,41 % 0,23 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -0,15 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 3,58 % 4,11 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -2,31 % -9,01 % -
Tempo di recupero - 771 j -
DSR 2,75 % 3,14 % -
Sortino 0,22 -0,38 -
VAR 95 -0,81 % -0,89 % -
VAR 99 -1,36 % -1,65 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 -0,29 -
TEV 5,57 % 4,95 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,46 0,48 -
Down Capture Ratio 0,32 0,44 -
Indice Omega 1,08 0,91 -
Reattività
Beta 0,32 0,42 -
42,67 48,75 -
Beta bull 0,13 0,23 -
Beta bear 0,32 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,68 -
Kurtosis 0,69 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market