Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,30 % 2,72 % 1,09 % 0,69 % 3,14 % 10,54 % - -
Categoria 0,07 % 0,09 % 0,39 % 3,45 % 1,16 % 0,57 % 2,99 % 10,52 % 8,98 % 10,85 %
Delta -0,07 % -0,09 % -0,10 % -0,73 % -0,07 % 0,12 % 0,15 % 0,03 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,11 % -0,21 % 1,56 % -4,34 % -4,82 % 0,63 % 3,47 % 7,31 % 26,28 %
Delta -0,04 % -0,11 % 0,51 % 1,16 % 5,43 % 5,51 % 2,50 % 7,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,30 % 4,80 % -9,52 % 0,40 % - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,29 % 1,42 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta 0,46 % -1,81 % 1,46 % -3,89 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -3,37 % -1,48 % 1,92 % -8,50 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,69 % 3,63 % -
Categoria 3,67 % 3,67 % 1,87 %
Delta 0,02 % -0,03 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 2,42 % 1,26 % -
Rischio
Volatilità 3,85 % 3,92 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -4,08 % -5,61 % -
Tempo di recupero - 481 j -
DSR 3,10 % 2,88 % -
Sortino 0,23 0,28 -
VAR 95 -1,17 % -0,89 % -
VAR 99 -1,59 % -1,59 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,21 -
TEV 5,71 % 4,76 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,26 -
Up Capture Ratio 0,46 0,54 -
Down Capture Ratio 0,31 0,39 -
Indice Omega 1,07 1,08 -
Reattività
Beta 0,36 0,42 -
54,52 53,58 -
Beta bull 0,26 0,30 -
Beta bear 0,36 0,42 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,55 -
Kurtosis 1,44 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market