Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,43 % -4,49 % -5,82 % -6,52 % -4,83 % 10,03 % 8,43 % 55,51 % 31,60 % -
Categoria -0,61 % -0,50 % 0,30 % 2,27 % 7,46 % 12,11 % 12,63 % 50,92 % 36,21 % 105,08 %
Delta -2,81 % -3,99 % -6,12 % -8,79 % -12,29 % -2,07 % -4,21 % 4,59 % -4,60 % -
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta -2,52 % -3,75 % -6,65 % -10,87 % -16,24 % -7,02 % -10,11 % -17,09 % -41,78 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 19,34 % 20,60 % -25,86 % 20,91 % - - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,09 % 2,80 % 6,46 % -9,57 % -1,93 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,33 % -6,88 % 1,11 % -12,79 % -11,07 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,63 % 16,09 % 7,71 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 3,18 % 2,61 % 0,68 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -1,52 % -2,53 % -4,62 %
Rischio
Volatilità 16,39 % 17,96 % 18,68 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -12,35 % -27,50 % -29,11 %
Tempo di recupero - 251 j 1072 j
DSR 11,01 % 12,71 % 13,12 %
Sortino 1,42 1,04 0,43
VAR 95 -4,01 % -4,01 % -4,05 %
VAR 99 -5,06 % -6,23 % -5,83 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,74 0,30
TEV 10,12 % 8,86 % 9,28 %
Information ratio (IR) -0,15 -0,29 -0,50
Up Capture Ratio 1,20 1,18 1,16
Down Capture Ratio 1,42 1,38 1,33
Indice Omega 1,40 1,33 1,14
Reattività
Beta 1,28 1,22 1,19
R² 64,99 78,22 77,27
Beta bull 1,12 1,25 1,22
Beta bear 1,63 1,07 1,02
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,76 -0,33
Kurtosis 0,00 3,11 1,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR