Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % 0,29 % -0,56 % 4,22 % -8,14 % -5,90 % -0,31 % 25,12 % - -
Categoria -0,75 % 0,13 % -0,40 % 4,08 % -3,57 % -0,56 % -1,35 % 10,12 % 45,79 % 57,19 %
Delta -0,40 % 0,16 % -0,16 % 0,14 % -4,57 % -5,34 % 1,04 % 15,01 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta -0,14 % 0,36 % 0,26 % 1,32 % -2,18 % -1,95 % -5,93 % -17,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,34 % 20,60 % -25,86 % 20,91 % - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 12,15 % 13,00 % -7,26 % 1,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,88 % 1,11 % -12,79 % -11,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,56 % 6,41 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 2,50 % 4,30 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -7,27 % -4,65 % -
Rischio
Volatilità 22,76 % 19,94 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -27,50 % -27,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,09 % 14,23 % -
Sortino -0,09 0,26 -
VAR 95 -4,78 % -4,31 % -
VAR 99 -11,71 % -6,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,18 -
TEV 8,56 % 8,81 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,11 1,20 -
Down Capture Ratio 1,29 1,38 -
Indice Omega 1,02 1,10 -
Reattività
Beta 1,18 1,21 -
87,84 82,91 -
Beta bull 1,40 1,27 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,40 -
Kurtosis 2,91 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR