Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,13 % 0,79 % -3,67 % -5,01 % -3,20 % -1,33 % -0,36 % - -
Categoria -0,15 % 0,23 % 0,64 % 2,15 % -0,83 % 0,48 % 3,84 % 12,57 % 18,02 % 20,35 %
Delta 0,15 % -0,10 % 0,15 % -5,83 % -4,18 % -3,68 % -5,17 % -12,94 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,35 % 0,57 % 3,53 % 6,28 % 7,67 % 8,17 % 28,05 % 33,24 % 36,23 %
Delta 0,40 % 0,48 % 0,23 % -7,20 % -11,28 % -10,87 % -9,50 % -28,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % 2,70 % -10,77 % 4,40 % - - - -
Categoria 7,40 % 7,71 % -11,43 % 6,59 % 1,66 % 13,10 % -6,29 % 5,92 %
Delta -2,76 % -5,02 % 0,66 % -2,19 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -1,42 % -10,28 % 3,42 % -5,25 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,03 % -0,64 % -
Categoria 4,27 % 3,19 % 3,39 %
Delta -5,30 % -3,83 % -
Benchmark* 9,14 % 7,15 % 6,18 %
Delta -10,18 % -7,79 % -
Rischio
Volatilità 6,99 % 6,65 % -
Volatilità Categoria 6,03 % 6,15 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 8,96 % 9,18 %
Max drawdown -8,86 % -10,16 % -
Tempo di recupero - 756 j -
DSR 6,01 % 5,32 % -
Sortino -0,69 -0,63 -
VAR 95 -1,90 % -1,84 % -
VAR 99 -4,07 % -2,47 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,51 -
TEV 6,05 % 6,43 % -
Information ratio (IR) -1,68 -1,21 -
Up Capture Ratio 0,53 0,52 -
Down Capture Ratio 0,83 0,72 -
Indice Omega 0,79 0,84 -
Reattività
Beta 0,59 0,52 -
48,95 48,72 -
Beta bull 0,24 0,28 -
Beta bear 0,67 0,50 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,81 -
Kurtosis 5,08 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU