Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,12 % 0,39 % 2,71 % 4,97 % -5,22 % -6,18 % 4,54 % 13,63 % -
Categoria 0,20 % 0,73 % 1,05 % 2,36 % 5,33 % 2,93 % 3,09 % 12,48 % 15,85 % 17,57 %
Delta -0,01 % 0,39 % -0,66 % 0,36 % -0,36 % -8,15 % -9,27 % -7,94 % -2,22 % -
Benchmark* 0,20 % 0,73 % 1,05 % 2,36 % 5,33 % 2,93 % 3,09 % 12,48 % 15,85 % 17,57 %
Delta -0,01 % 0,39 % -0,66 % 0,36 % -0,36 % -8,15 % -9,27 % -7,94 % -2,22 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,50 % -0,62 % -2,53 % 11,81 % - - - -
Categoria 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 % 2,04 %
Delta 6,10 % -4,56 % 1,65 % 5,17 % - - - -
Benchmark* 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 % 2,04 %
Delta 6,10 % -4,56 % 1,65 % 5,17 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,13 % 0,47 % -
Categoria 2,74 % 3,47 % 3,02 %
Delta -7,87 % -3,00 % -
Benchmark* 2,74 % 3,47 % 3,02 %
Delta -7,87 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 11,10 % 8,63 % -
Volatilità Categoria 4,55 % 3,48 % 3,27 %
Volatilità Benchmark 4,55 % 3,48 % 3,27 %
Max drawdown -16,27 % -16,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,78 % 6,91 % -
Sortino -0,76 -0,37 -
VAR 95 -3,02 % -1,60 % -
VAR 99 -7,26 % -4,66 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,30 -
TEV 8,52 % 6,98 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,23 1,09 -
Down Capture Ratio 2,04 1,42 -
Indice Omega 0,75 0,92 -
Reattività
Beta 1,71 1,55 -
49,66 39,58 -
Beta bull 0,50 1,62 -
Beta bear 2,13 2,08 -
Asimmetria
Skewness -2,35 -1,70 -
Kurtosis 9,27 9,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia