Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,51 % 1,21 % 0,94 % 0,90 % 2,30 % 3,85 % 4,49 % - -
Categoria -0,49 % -0,39 % -0,50 % -1,30 % -2,91 % -2,45 % 2,10 % 7,33 % 4,46 % 11,39 %
Delta 0,79 % 0,90 % 1,71 % 2,24 % 3,81 % 4,75 % 1,75 % -2,84 % - -
Benchmark* -0,30 % -0,33 % -1,02 % -2,68 % -5,20 % -4,87 % 1,11 % 4,77 % 0,08 % 14,12 %
Delta 0,59 % 0,84 % 2,24 % 3,62 % 6,10 % 7,17 % 2,74 % -0,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,15 % 5,94 % -17,78 % -2,19 % - - - -
Categoria 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta -5,42 % -0,21 % -7,98 % -5,79 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -6,84 % 0,17 % -6,60 % -6,56 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,03 % 0,50 % -
Categoria 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Delta 0,19 % -1,69 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 1,15 % -1,00 % -
Rischio
Volatilità 5,03 % 6,36 % -
Volatilità Categoria 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -4,02 % -11,92 % -
Tempo di recupero - 730 j -
DSR 3,57 % 4,60 % -
Sortino 0,26 -0,49 -
VAR 95 -0,88 % -1,50 % -
VAR 99 -1,99 % -1,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,35 -
TEV 5,82 % 5,75 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,63 0,67 -
Down Capture Ratio 0,52 0,70 -
Indice Omega 1,07 0,90 -
Reattività
Beta 0,43 0,58 -
43,53 36,84 -
Beta bull 0,32 0,52 -
Beta bear 0,26 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,24 0,02 -
Kurtosis 0,37 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index