Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,25 % 0,87 % 0,95 % 2,85 % 2,85 % 4,79 % 5,68 % - -
Categoria -0,29 % -0,34 % -0,60 % -1,86 % -2,42 % -2,42 % 2,14 % 7,97 % 3,68 % 11,98 %
Delta 0,18 % 0,59 % 1,48 % 2,81 % 5,27 % 5,27 % 2,64 % -2,29 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,52 % -1,12 % -3,91 % -5,35 % -5,35 % 0,30 % 3,49 % -1,48 % 15,05 %
Delta -0,05 % 0,77 % 1,99 % 4,87 % 8,19 % 8,19 % 4,49 % 2,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,15 % 5,94 % -17,78 % -2,19 % - - - -
Categoria 6,46 % 6,16 % -9,86 % 3,59 % 0,42 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta -5,32 % -0,22 % -7,92 % -5,79 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -6,84 % 0,17 % -6,60 % -6,56 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,03 % 0,50 % -
Categoria 3,83 % 2,18 % 1,06 %
Delta 0,19 % -1,68 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 1,15 % -1,00 % -
Rischio
Volatilità 5,03 % 6,36 % -
Volatilità Categoria 5,22 % 4,61 % 4,37 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -4,02 % -11,92 % -
Tempo di recupero - 730 j -
DSR 3,57 % 4,60 % -
Sortino 0,26 -0,49 -
VAR 95 -0,88 % -1,50 % -
VAR 99 -1,99 % -1,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,35 -
TEV 5,82 % 5,75 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,63 0,67 -
Down Capture Ratio 0,52 0,70 -
Indice Omega 1,07 0,90 -
Reattività
Beta 0,43 0,58 -
43,53 36,84 -
Beta bull 0,32 0,52 -
Beta bear 0,26 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,24 0,02 -
Kurtosis 0,37 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index