Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,44 % -0,11 % -2,52 % -13,57 % 7,88 % 5,23 % 30,95 % 11,34 % - -
Categoria 1,24 % 0,15 % 7,41 % 0,11 % -4,79 % -3,54 % 10,80 % 40,43 % 67,09 % 150,51 %
Delta 0,20 % -0,26 % -9,93 % -13,68 % 12,67 % 8,77 % 20,16 % -29,09 % - -
Benchmark* 1,63 % 1,65 % 10,23 % 0,55 % -7,15 % -7,41 % 10,55 % 73,41 % 141,54 % 327,31 %
Delta -0,19 % -1,76 % -12,75 % -14,12 % 15,03 % 12,65 % 20,40 % -62,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,61 % -12,02 % -22,44 % -27,68 % - - - -
Categoria 24,39 % 34,62 % -32,88 % 22,03 % 37,93 % 37,51 % -3,90 % 19,95 %
Delta 3,22 % -46,64 % 10,43 % -49,72 % - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -13,69 % -59,96 % 4,07 % -68,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,33 % 3,26 % -
Categoria 9,95 % 11,70 % 11,24 %
Delta 24,39 % -8,44 % -
Benchmark* 9,78 % 19,25 % 19,30 %
Delta 24,56 % -15,99 % -
Rischio
Volatilità 38,79 % 37,26 % -
Volatilità Categoria 22,37 % 20,47 % 19,75 %
Volatilità Benchmark 29,70 % 24,55 % 23,04 %
Max drawdown -29,09 % -42,26 % -
Tempo di recupero - 831 j -
DSR 19,81 % 22,88 % -
Sortino 1,58 0,02 -
VAR 95 -6,43 % -7,71 % -
VAR 99 -9,35 % -9,95 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,01 -
TEV 43,69 % 41,88 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,70 0,31 -
Down Capture Ratio 0,33 0,25 -
Indice Omega 1,43 1,08 -
Reattività
Beta 0,27 0,20 -
4,30 1,69 -
Beta bull -0,36 -0,02 -
Beta bear 0,39 0,24 -
Asimmetria
Skewness 1,53 0,92 -
Kurtosis 4,51 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR