Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,45 % -0,60 % 1,75 % 0,69 % -7,33 % -7,03 % -4,17 % 9,10 % -
Categoria 0,08 % 0,37 % -1,12 % 0,23 % 2,00 % -3,13 % -2,97 % 5,60 % -2,80 % 5,29 %
Delta 0,02 % 0,08 % 0,52 % 1,52 % -1,31 % -4,20 % -4,06 % -9,77 % 11,89 % -
Benchmark* 0,08 % 0,43 % -1,65 % 1,36 % 2,82 % -4,51 % -4,22 % 8,95 % 7,74 % 23,65 %
Delta 0,03 % 0,02 % 1,05 % 0,40 % -2,13 % -2,83 % -2,81 % -13,12 % 1,36 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,24 % -4,41 % -2,52 % 16,27 % - - - -
Categoria 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 % -5,05 %
Delta -2,12 % -3,43 % 6,83 % 15,24 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -3,61 % -8,01 % 4,19 % 12,16 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,84 % -1,10 % -
Categoria -1,84 % 2,71 % -0,62 %
Delta -3,00 % -3,82 % -
Benchmark* -2,59 % 3,00 % 1,32 %
Delta -2,25 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 7,37 % 6,53 % -
Volatilità Categoria 6,59 % 5,21 % 5,84 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,13 % 7,60 %
Max drawdown -11,22 % -11,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,20 % 5,02 % -
Sortino -1,15 -0,83 -
VAR 95 -2,49 % -1,54 % -1,54 %
VAR 99 -3,71 % -2,59 % -2,59 %
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,64 -
TEV 5,34 % 5,36 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,67 0,55 -
Down Capture Ratio 0,81 0,72 -
Indice Omega 0,68 0,80 1,02
Reattività
Beta 0,65 0,64 -
67,70 48,43 -
Beta bull 0,65 0,75 -
Beta bear 0,56 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,32 -
Kurtosis 2,85 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index