Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -0,64 % -1,99 % -3,27 % -7,58 % -8,42 % -0,53 % -0,75 % - -
Categoria 0,36 % -0,24 % -0,82 % -2,40 % -3,73 % -3,37 % 2,06 % 10,20 % 3,98 % 5,08 %
Delta 0,20 % -0,40 % -1,17 % -0,87 % -3,85 % -5,06 % -2,59 % -10,95 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,08 % -0,64 % -7,27 % 6,71 % - - - -
Categoria 8,46 % 6,17 % -10,20 % 1,91 % -2,73 % 12,52 % -2,72 % -1,89 %
Delta 3,62 % -6,81 % 2,93 % 4,79 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -0,67 % -9,35 % 6,00 % 1,98 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,71 % 0,24 % -
Categoria 3,05 % 2,81 % 1,04 %
Delta -1,34 % -2,56 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -2,88 % -4,41 % -
Rischio
Volatilità 9,88 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 7,02 % 5,98 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -11,94 % -12,98 % -
Tempo di recupero - 774 j -
DSR 7,84 % 6,21 % -
Sortino -0,18 -0,40 -
VAR 95 -3,22 % -2,22 % -
VAR 99 -4,03 % -3,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,32 -
TEV 6,54 % 6,93 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,64 0,55 -
Down Capture Ratio 0,69 0,67 -
Indice Omega 0,97 0,90 -
Reattività
Beta 0,93 0,65 -
56,58 32,61 -
Beta bull 1,60 0,69 -
Beta bear 1,08 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,76 -
Kurtosis 1,63 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index