Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 1,04 % -0,93 % 0,38 % -1,07 % -2,15 % 2,08 % -3,25 % - -
Categoria 0,04 % 0,67 % -1,08 % -1,60 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,20 % 4,92 %
Delta -0,19 % 0,38 % 0,14 % 1,98 % -1,09 % -0,80 % -1,56 % -6,47 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,88 % -9,72 % 5,16 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -1,52 % -1,04 % -0,41 % 3,25 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,94 % 1,89 % 1,68 % 3,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,34 % -0,73 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,37 % -1,86 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,64 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 5,23 % 6,45 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,49 % -13,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,18 % 4,92 % -
Sortino -0,25 -0,67 -
VAR 95 -1,33 % -1,63 % -
VAR 99 -2,44 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,51 -
TEV 5,97 % 6,22 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,01 -
Up Capture Ratio 0,38 0,52 -
Down Capture Ratio 0,29 0,53 -
Indice Omega 0,95 0,83 -
Reattività
Beta 0,41 0,53 -
28,98 30,14 -
Beta bull 0,67 0,47 -
Beta bear 0,45 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,20 -
Kurtosis 2,28 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index