Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 3,09 % 4,34 % 22,06 % 0,09 % 2,19 % -2,79 % -13,62 % - -
Categoria -0,01 % 0,73 % 0,15 % 11,87 % -2,57 % -1,48 % 3,70 % 30,38 % 51,62 % 77,93 %
Delta 0,07 % 2,36 % 4,18 % 10,19 % 2,67 % 3,67 % -6,49 % -44,00 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,03 % 2,30 % 3,64 % 6,81 % 4,20 % 4,68 % -8,69 % -60,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,86 % 0,04 % -23,43 % 15,97 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -27,46 % -14,11 % -7,37 % -7,11 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -37,09 % -19,45 % -10,36 % -16,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,79 % -5,85 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,85 %
Delta -8,18 % -15,05 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -11,13 % -19,54 % -
Rischio
Volatilità 19,95 % 20,08 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,77 % -43,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,86 % 14,74 % -
Sortino -0,52 -0,59 -
VAR 95 -3,83 % -4,27 % -
VAR 99 -9,55 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,43 -
TEV 12,33 % 12,79 % -
Information ratio (IR) -0,90 -1,53 -
Up Capture Ratio 0,90 0,96 -
Down Capture Ratio 1,13 1,51 -
Indice Omega 0,90 0,89 -
Reattività
Beta 0,87 1,08 -
63,08 59,78 -
Beta bull 0,73 1,09 -
Beta bear 0,73 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,06 -
Kurtosis 1,66 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR