Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,37 % 0,12 % 0,61 % 3,05 % 4,46 % 3,82 % 12,53 % -5,70 % -
Categoria -0,03 % -0,26 % -0,38 % 0,34 % 1,54 % 0,39 % 0,16 % 9,46 % 2,20 % 8,55 %
Delta -0,22 % 0,63 % 0,50 % 0,27 % 1,51 % 4,07 % 3,66 % 3,08 % -7,91 % -
Benchmark* 0,10 % -0,47 % -1,00 % 0,05 % -0,01 % -4,83 % -4,73 % -0,55 % -8,40 % 1,75 %
Delta -0,34 % 0,84 % 1,13 % 0,56 % 3,07 % 9,29 % 8,55 % 13,09 % 2,69 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,41 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -2,37 % 1,90 % -6,11 % -4,93 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,57 % 4,32 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta 2,61 % 1,13 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 7,59 % 4,53 % -
Rischio
Volatilità 4,30 % 5,34 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,70 % -5,32 % -
Tempo di recupero 118 j 305 j -
DSR 3,34 % 3,72 % -
Sortino 0,38 0,34 -
VAR 95 -0,86 % -1,11 % -1,15 %
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -1,93 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,24 -
TEV 5,04 % 4,76 % -
Information ratio (IR) 1,51 0,95 -
Up Capture Ratio 0,65 0,73 -
Down Capture Ratio 0,33 0,48 -
Indice Omega 1,12 1,07 0,84
Reattività
Beta 0,43 0,57 -
50,48 45,19 -
Beta bull 0,32 0,58 -
Beta bear 0,43 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,06 -
Kurtosis 4,96 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index