Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,06 % 0,92 % 2,18 % 1,92 % 2,67 % 2,42 % 5,90 % - -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,61 % 0,70 % -1,22 % -0,53 % 1,72 % 4,38 % 2,68 % 7,96 %
Delta 0,20 % 0,20 % 0,31 % 1,48 % 3,14 % 3,21 % 0,71 % 1,51 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,45 % 0,55 % -0,97 % -5,19 % -5,08 % -2,84 % -7,32 % -9,19 % 1,82 %
Delta 0,07 % 0,51 % 0,36 % 3,15 % 7,11 % 7,75 % 5,27 % 13,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,65 % 6,93 % -15,52 % -3,03 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,36 % 1,94 % -6,16 % -4,94 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,80 % 4,94 % -4,12 % -4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,59 % 1,70 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta 0,40 % 0,18 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 4,25 % 4,37 % -
Rischio
Volatilità 5,18 % 5,85 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -3,24 % -9,54 % -
Tempo di recupero 167 j 509 j -
DSR 3,88 % 4,13 % -
Sortino -0,06 -0,29 -
VAR 95 -0,98 % -1,22 % -
VAR 99 -2,46 % -1,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,20 -
TEV 5,05 % 5,06 % -
Information ratio (IR) 0,84 0,86 -
Up Capture Ratio 0,71 0,74 -
Down Capture Ratio 0,49 0,53 -
Indice Omega 1,02 0,94 -
Reattività
Beta 0,51 0,60 -
54,99 44,17 -
Beta bull 0,64 0,66 -
Beta bear 0,39 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,62 0,12 -
Kurtosis 1,64 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index