Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 1,02 % 1,62 % -0,16 % 3,68 % 4,96 % 6,93 % 12,54 % 20,65 % 40,27 %
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta 0,31 % 0,53 % 1,52 % 0,57 % 1,05 % 2,22 % 3,12 % -4,67 % 6,57 % 10,60 %
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta 0,41 % 0,35 % 1,21 % 0,79 % 0,47 % 0,93 % 1,59 % -7,80 % 0,57 % -5,90 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,45 % 12,63 % 6,24 % -1,96 % 12,44 % -4,02 % 10,19 % 5,30 %
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -5,17 % 1,59 % -1,53 % 6,04 % 5,31 % -2,16 % -1,39 % 6,22 %
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -3,13 % -2,03 % -3,32 % 5,46 % 3,52 % -3,13 % -5,63 % 3,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,21 % 4,27 % 3,89 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 1,17 % -1,49 % 1,06 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -0,17 % -2,39 % 0,14 %
Rischio
Volatilità 5,06 % 6,65 % 7,06 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,88 % -10,70 % -10,70 %
Tempo di recupero 42 j - -
DSR 3,35 % 4,96 % 5,12 %
Sortino 0,96 0,28 0,36
VAR 95 -0,97 % -1,19 % -1,47 %
VAR 99 -1,62 % -3,21 % -3,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,21 0,26
TEV 2,61 % 3,30 % 4,28 %
Information ratio (IR) -0,07 -0,72 0,03
Up Capture Ratio 1,10 0,92 0,90
Down Capture Ratio 1,21 1,07 0,86
Indice Omega 1,22 1,08 1,11
Reattività
Beta 1,16 1,00 0,92
R² 74,87 75,34 63,65
Beta bull 1,33 1,01 0,99
Beta bear 1,04 0,99 0,94
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,93 -0,54
Kurtosis -0,25 3,87 2,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index