Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 1,76 % -1,49 % -3,89 % -1,78 % -2,69 % 2,63 % 5,49 % - -
Categoria 0,50 % 1,73 % -2,57 % -4,61 % -2,48 % -3,06 % 2,36 % 6,04 % 23,98 % 19,76 %
Delta -0,18 % 0,03 % 1,09 % 0,71 % 0,70 % 0,37 % 0,27 % -0,55 % - -
Benchmark* 0,43 % 2,20 % -3,65 % -7,88 % -3,83 % -6,98 % 3,89 % 10,37 % 30,28 % 48,91 %
Delta -0,11 % -0,45 % 2,17 % 3,99 % 2,05 % 4,29 % -1,27 % -4,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,85 % 4,94 % -3,13 % 11,70 % - - - -
Categoria 8,17 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -1,32 % -2,71 % 8,69 % 1,81 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -8,19 % -5,69 % 8,60 % -4,53 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,28 % 2,06 % -
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta -1,63 % 0,02 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -3,94 % -2,01 % -
Rischio
Volatilità 7,53 % 6,78 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -5,72 % -7,93 % -
Tempo di recupero - 648 j -
DSR 5,68 % 4,93 % -
Sortino -0,37 -0,11 -
VAR 95 -1,91 % -1,54 % -
VAR 99 -2,73 % -2,04 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,08 -
TEV 3,77 % 4,21 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,81 0,68 -
Down Capture Ratio 0,96 0,71 -
Indice Omega 0,91 0,98 -
Reattività
Beta 0,78 0,70 -
81,02 75,51 -
Beta bull 0,77 0,68 -
Beta bear 0,61 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,09 -
Kurtosis 0,13 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market