Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,08 % 1,14 % -0,21 % -2,50 % -0,23 % 3,44 % 9,60 % - -
Categoria -0,01 % 0,33 % 2,12 % -0,22 % -0,61 % 0,62 % 4,10 % 11,59 % 22,11 % 23,21 %
Delta -0,34 % -0,25 % -0,99 % 0,01 % -1,88 % -0,85 % -0,66 % -1,99 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,43 % 1,62 % -1,57 % -5,24 % -3,92 % 4,54 % 16,59 % 31,00 % 55,02 %
Delta 0,16 % 0,52 % -0,49 % 1,36 % 2,74 % 3,69 % -1,11 % -6,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,85 % 4,94 % -3,13 % 11,70 % - - - -
Categoria 8,20 % 7,62 % -11,72 % 9,91 % 3,15 % 12,72 % -7,62 % 5,16 %
Delta -1,35 % -2,68 % 8,59 % 1,80 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -8,19 % -5,69 % 8,60 % -4,53 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,27 % 3,03 % -
Categoria 4,28 % 3,57 % 4,45 %
Delta -0,01 % -0,54 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -1,59 % -2,06 % -
Rischio
Volatilità 8,68 % 7,10 % -
Volatilità Categoria 7,33 % 6,74 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -9,43 % -9,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,57 % 5,30 % -
Sortino 0,18 0,05 -
VAR 95 -1,95 % -1,69 % -
VAR 99 -3,74 % -2,73 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,04 -
TEV 4,27 % 4,18 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,80 0,69 -
Down Capture Ratio 0,82 0,72 -
Indice Omega 1,06 1,03 -
Reattività
Beta 0,75 0,70 -
85,28 79,43 -
Beta bull 0,79 0,68 -
Beta bear 0,64 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,48 -
Kurtosis 1,06 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market