Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 1,94 % 2,95 % 1,66 % -6,18 % -6,68 % -2,02 % 6,00 % - -
Categoria 1,33 % 1,49 % 1,42 % -0,25 % -5,97 % -5,70 % -1,90 % -5,10 % -1,95 % 9,93 %
Delta -0,20 % 0,45 % 1,53 % 1,91 % -0,21 % -0,98 % -0,12 % 11,10 % - -
Benchmark* 1,49 % 1,99 % 2,25 % -0,46 % -6,49 % -6,55 % -2,08 % -6,84 % -2,87 % 14,47 %
Delta -0,37 % -0,06 % 0,70 % 2,12 % 0,31 % -0,13 % 0,06 % 12,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,45 % 5,98 % -1,17 % 7,24 % - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 2,90 % 4,11 % 6,36 % 1,41 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,20 % 4,16 % 6,28 % 1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,38 % 2,06 % -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta -1,52 % 2,99 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -1,18 % 3,44 % -
Rischio
Volatilità 9,58 % 8,40 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -10,94 % -10,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,29 % 6,32 % -
Sortino -0,89 -0,12 -
VAR 95 -1,75 % -1,75 % -
VAR 99 -4,89 % -4,84 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,09 -
TEV 3,33 % 4,19 % -
Information ratio (IR) -0,35 0,82 -
Up Capture Ratio 0,93 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,78 -
Indice Omega 0,75 0,98 -
Reattività
Beta 0,91 0,90 -
88,68 75,98 -
Beta bull 0,74 0,93 -
Beta bear 0,89 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,74 -
Kurtosis 4,59 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index