Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,95 % -1,71 % -6,09 % -9,32 % -9,32 % -3,85 % 6,20 % - -
Categoria -0,53 % -1,00 % -1,94 % -6,44 % -7,50 % -7,50 % -2,88 % -3,45 % -6,08 % 5,60 %
Delta 0,56 % 0,05 % 0,23 % 0,35 % -1,82 % -1,82 % -0,98 % 9,65 % - -
Benchmark* -0,04 % -1,01 % -1,85 % -7,00 % -8,64 % -8,64 % -3,09 % -5,38 % -8,36 % 9,10 %
Delta 0,08 % 0,06 % 0,13 % 0,91 % -0,67 % -0,67 % -0,76 % 11,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,45 % 5,98 % -1,17 % 7,24 % - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta 2,91 % 4,11 % 6,36 % 1,41 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,20 % 4,16 % 6,28 % 1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,39 % 2,11 % -
Categoria 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Delta -1,14 % 2,35 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -1,21 % 2,52 % -
Rischio
Volatilità 9,75 % 8,46 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -10,94 % -10,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,16 % 6,39 % -
Sortino -0,43 -0,10 -
VAR 95 -1,75 % -1,90 % -
VAR 99 -4,89 % -4,84 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,08 -
TEV 3,30 % 4,57 % -
Information ratio (IR) -0,37 0,55 -
Up Capture Ratio 0,93 0,92 -
Down Capture Ratio 0,98 0,82 -
Indice Omega 0,89 0,98 -
Reattività
Beta 0,91 0,87 -
89,45 72,28 -
Beta bull 0,75 0,81 -
Beta bear 0,89 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,75 -
Kurtosis 4,60 3,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index