Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,54 % -5,24 % -7,11 % -4,92 % -8,21 % -1,76 % 3,40 % - -
Categoria 0,25 % 0,96 % -4,20 % -4,94 % -2,65 % -5,55 % 0,97 % -2,98 % -5,09 % 4,28 %
Delta -0,17 % -0,42 % -1,04 % -2,17 % -2,26 % -2,66 % -2,74 % 6,37 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,56 % -4,91 % -5,59 % -2,74 % -6,30 % 1,07 % -2,55 % -8,16 % 7,59 %
Delta -0,12 % -2,02 % -0,33 % -1,52 % -2,18 % -1,90 % -2,83 % 5,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,45 % 5,98 % -1,17 % 7,24 % - - - -
Categoria 7,48 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta 2,97 % 4,16 % 6,37 % 1,42 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 2,20 % 4,16 % 6,28 % 1,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,18 % 4,16 % -
Categoria 4,16 % 1,16 % 0,35 %
Delta -0,98 % 3,00 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -1,79 % 2,62 % -
Rischio
Volatilità 8,02 % 7,98 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -5,69 % -10,70 % -
Tempo di recupero - 495 j -
DSR 6,20 % 5,69 % -
Sortino -0,03 0,28 -
VAR 95 -1,40 % -1,74 % -
VAR 99 -4,89 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,20 -
TEV 2,93 % 4,69 % -
Information ratio (IR) -0,61 0,56 -
Up Capture Ratio 0,88 0,88 -
Down Capture Ratio 0,93 0,75 -
Indice Omega 1,00 1,07 -
Reattività
Beta 0,90 0,84 -
87,61 67,94 -
Beta bull 0,82 0,78 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,39 -
Kurtosis 6,27 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index