Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,85 % 3,16 % -2,62 % 0,91 % 0,86 % -8,61 % 3,30 % - -
Categoria 0,56 % 2,51 % 4,45 % 2,02 % -2,34 % 1,21 % -2,51 % -5,27 % 63,05 % 59,69 %
Delta 0,29 % -0,65 % -1,29 % -4,64 % 3,26 % -0,35 % -6,10 % 8,57 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,66 % 1,76 % -3,00 % -5,47 % -0,08 % -4,07 % 0,76 % 54,17 % 76,54 %
Delta 1,26 % 1,19 % 1,40 % 0,38 % 6,38 % 0,94 % -4,53 % 2,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,40 % 8,25 % 36,29 % 35,20 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -7,63 % 10,56 % 24,99 % 6,55 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -5,91 % -2,53 % 41,52 % 9,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,00 % 0,65 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -6,59 % 2,81 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -7,43 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 24,24 % 22,64 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -23,71 % -26,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,09 % 16,80 % -
Sortino -0,80 -0,12 -
VAR 95 -5,68 % -3,88 % -
VAR 99 -12,69 % -10,65 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,09 -
TEV 22,85 % 20,97 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,01 -
Up Capture Ratio 0,28 0,60 -
Down Capture Ratio 0,48 0,55 -
Indice Omega 0,81 1,01 -
Reattività
Beta 0,60 0,62 -
19,53 22,62 -
Beta bull -0,20 -0,01 -
Beta bear 1,31 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,66 -
Kurtosis 3,09 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR