Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,29 % -1,32 % 0,73 % 9,38 % 7,05 % 9,24 % 4,36 % 15,75 % - -
Categoria 0,04 % -0,08 % 3,65 % 8,30 % 9,67 % 9,13 % 11,08 % 7,50 % 77,04 % 75,44 %
Delta -1,33 % -1,24 % -2,93 % 1,08 % -2,62 % 0,11 % -6,72 % 8,24 % - -
Benchmark* -0,07 % -1,08 % 3,51 % 2,18 % -1,49 % 2,80 % 0,43 % 16,93 % 50,70 % 78,08 %
Delta -1,22 % -0,23 % -2,79 % 7,20 % 8,54 % 6,43 % 3,93 % -1,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,40 % 8,60 % 36,29 % 35,27 % - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -7,55 % 10,65 % 25,12 % 6,41 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -5,91 % -2,18 % 41,51 % 9,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,69 % 6,03 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -6,94 % 4,02 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 2,97 % 0,73 % -
Rischio
Volatilità 24,73 % 21,41 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -22,51 % -26,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,70 % 15,64 % -
Sortino 0,00 0,20 -
VAR 95 -5,66 % -3,89 % -
VAR 99 -12,34 % -10,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,14 -
TEV 23,64 % 21,06 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,03 -
Up Capture Ratio 0,38 0,57 -
Down Capture Ratio 0,26 0,47 -
Indice Omega 1,05 1,09 -
Reattività
Beta 0,58 0,53 -
17,57 15,59 -
Beta bull -0,10 -0,15 -
Beta bear 1,31 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,63 -
Kurtosis 2,93 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR