Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -6,18 % -2,96 % 9,97 % 14,53 % 51,15 % 50,05 % 63,82 % 139,70 % -
Categoria 1,54 % -0,03 % -4,33 % -3,30 % -5,21 % 16,10 % 22,74 % 61,00 % 68,22 % 127,80 %
Delta -2,40 % -6,15 % 1,37 % 13,28 % 19,74 % 35,05 % 27,31 % 2,82 % 71,49 % -
Benchmark* 2,38 % 2,77 % 1,78 % 0,97 % 2,71 % 19,97 % 28,69 % 47,81 % 48,01 % 125,07 %
Delta -3,24 % -8,95 % -4,74 % 9,00 % 11,82 % 31,18 % 21,36 % 16,01 % 91,70 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,72 % -5,40 % 8,60 % 36,29 % 35,27 % - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -12,75 % -8,16 % 10,04 % 22,13 % 4,54 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,50 % -5,91 % -2,18 % 41,51 % 9,24 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,21 % 20,74 % 21,34 %
Categoria 22,87 % 17,41 % 11,57 %
Delta 43,34 % 3,33 % 9,77 %
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 43,15 % 7,60 % 13,40 %
Rischio
Volatilità 23,90 % 22,14 % 22,70 %
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -17,45 % -26,50 % -26,50 %
Tempo di recupero 141 j 653 j 653 j
DSR 15,07 % 15,61 % 15,43 %
Sortino 4,25 1,15 1,24
VAR 95 -6,16 % -3,93 % -3,90 %
VAR 99 -6,88 % -9,46 % -10,51 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,68 0,81 0,85
TEV 35,79 % 26,59 % 24,89 %
Information ratio (IR) 1,21 0,29 0,54
Up Capture Ratio 0,07 0,28 0,50
Down Capture Ratio -1,13 -0,20 0,08
Indice Omega 2,05 1,36 1,38
Reattività
Beta -0,50 0,08 0,32
R² 15,76 0,32 5,51
Beta bull -0,16 -0,21 -0,04
Beta bear -0,96 0,41 0,74
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,70 -0,52
Kurtosis -0,12 1,59 1,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR