Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,22 % 0,57 % 5,72 % 2,05 % 3,86 % -7,91 % 49,15 % - -
Categoria -1,20 % 0,21 % 0,46 % 7,69 % -5,10 % -2,48 % 7,30 % 47,17 % 73,23 % 159,34 %
Delta 0,11 % -0,43 % 0,11 % -1,97 % 7,15 % 6,34 % -15,20 % 1,99 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,54 % -0,43 % 8,79 % -8,08 % -7,21 % 2,71 % 82,98 % 146,27 % 341,51 %
Delta -0,51 % -0,76 % 1,00 % -3,07 % 10,12 % 11,07 % -10,61 % -33,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,34 % 35,04 % -29,01 % 36,67 % - - - -
Categoria 24,40 % 34,63 % -32,86 % 22,04 % 37,95 % 37,57 % -3,92 % 19,95 %
Delta -17,06 % 0,41 % 3,85 % 14,64 % - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -33,96 % -12,90 % -2,50 % -4,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,00 % 11,11 % -
Categoria 9,95 % 11,70 % 11,25 %
Delta -11,96 % -0,60 % -
Benchmark* 9,78 % 19,25 % 19,30 %
Delta -11,78 % -8,15 % -
Rischio
Volatilità 25,96 % 25,85 % -
Volatilità Categoria 22,37 % 20,47 % 19,75 %
Volatilità Benchmark 29,70 % 24,55 % 23,04 %
Max drawdown -27,01 % -27,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,18 % 17,62 % -
Sortino -0,25 0,47 -
VAR 95 -9,23 % -5,83 % -
VAR 99 -9,66 % -9,33 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,32 -
TEV 22,04 % 18,43 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,50 0,78 -
Down Capture Ratio 0,58 0,81 -
Indice Omega 0,98 1,17 -
Reattività
Beta 0,61 0,77 -
48,19 53,85 -
Beta bull 0,42 0,65 -
Beta bear 0,97 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,02 -
Kurtosis 1,02 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR