Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -1,85 % 1,35 % -9,95 % -2,29 % -3,67 % -7,89 % 18,96 % - -
Categoria 0,26 % -0,46 % 3,67 % -3,95 % -3,45 % -2,88 % 5,09 % 16,22 % 31,79 % 52,61 %
Delta -0,53 % -1,38 % -2,31 % -6,00 % 1,16 % -0,79 % -12,99 % 2,74 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta -0,90 % -2,27 % -3,91 % -7,45 % 3,08 % -0,20 % -16,79 % -19,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,08 % 16,07 % -16,61 % 22,67 % - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -11,32 % 5,68 % 4,12 % 8,22 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -23,14 % -3,42 % -3,53 % -9,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,48 % 6,26 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -12,15 % 1,08 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -15,32 % -4,80 % -
Rischio
Volatilità 22,48 % 20,88 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -24,15 % -24,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,88 % 13,57 % -
Sortino -0,60 0,26 -
VAR 95 -5,10 % -4,02 % -
VAR 99 -8,56 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,17 -
TEV 17,76 % 15,99 % -
Information ratio (IR) -0,86 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,76 0,95 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 0,88 1,10 -
Reattività
Beta 0,79 0,90 -
40,47 41,88 -
Beta bull 0,27 0,66 -
Beta bear 0,87 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,28 0,35 -
Kurtosis 1,54 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR