Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,38 % -0,15 % -4,71 % 6,71 % -6,35 % -3,52 % -13,44 % 2,80 % - -
Categoria -0,45 % 0,96 % -1,53 % 3,65 % -10,86 % -8,88 % -10,88 % -9,67 % 4,21 % 43,86 %
Delta -1,93 % -1,11 % -3,17 % 3,06 % 4,51 % 5,36 % -2,56 % 12,47 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,18 % -2,60 % -0,63 % -12,26 % -10,31 % -13,59 % -5,08 % 28,66 % 75,32 %
Delta -1,44 % -0,34 % -2,11 % 7,34 % 5,91 % 6,79 % 0,15 % 7,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,72 % 8,41 % -4,58 % 25,58 % - - - -
Categoria 4,96 % -1,68 % -9,26 % 16,15 % 13,00 % 25,44 % 2,95 % 6,74 %
Delta -1,24 % 10,09 % 4,68 % 9,43 % - - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta -3,84 % 8,26 % -5,02 % -4,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,17 % 1,97 % -
Categoria -11,18 % -1,97 % 0,92 %
Delta -2,98 % 3,94 % -
Benchmark* -13,66 % -0,33 % 5,12 %
Delta -0,51 % 2,31 % -
Rischio
Volatilità 18,37 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,89 % 12,88 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,46 % 13,66 %
Max drawdown -26,51 % -26,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,25 % 11,41 % -
Sortino -1,12 -0,07 -
VAR 95 -4,67 % -3,67 % -
VAR 99 -7,94 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,06 -
TEV 10,06 % 8,86 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,26 -
Up Capture Ratio 1,09 1,01 -
Down Capture Ratio 1,05 0,92 -
Indice Omega 0,74 1,01 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
70,05 65,52 -
Beta bull 0,90 0,92 -
Beta bear 0,91 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,58 -
Kurtosis 0,32 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR