Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -1,59 % 2,60 % 8,92 % 6,33 % 9,14 % 14,97 % 28,20 % - -
Categoria -0,08 % -1,04 % 1,71 % 6,96 % 4,73 % 5,31 % 10,06 % 17,61 % 27,16 % 35,06 %
Delta 0,48 % -0,55 % 0,89 % 1,96 % 1,61 % 3,83 % 4,92 % 10,59 % - -
Benchmark* 0,16 % -1,74 % 1,11 % 7,72 % 4,61 % 6,23 % 11,27 % 19,11 % 30,55 % 43,06 %
Delta 0,24 % 0,15 % 1,49 % 1,20 % 1,72 % 2,91 % 3,71 % 9,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,70 % 5,22 % -14,32 % 6,93 % - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 3,55 % -0,88 % 2,63 % 0,55 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,35 % -0,80 % 0,83 % 1,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,52 % 7,68 % -
Categoria 10,15 % 5,16 % 5,05 %
Delta 4,37 % 2,51 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta 3,43 % 2,38 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 14,33 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,86 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero 149 j 149 j -
DSR 10,97 % 9,82 % -
Sortino 1,08 0,48 -
VAR 95 -3,89 % -2,87 % -
VAR 99 -7,23 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,33 -
TEV 3,90 % 3,73 % -
Information ratio (IR) 0,88 0,64 -
Up Capture Ratio 1,01 1,06 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 1,33 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,11 93,23 -
Beta bull 1,09 1,03 -
Beta bear 1,02 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,11 -
Kurtosis 2,28 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR