Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,41 % 3,33 % 1,13 % 8,99 % 10,58 % 8,31 % 33,82 % - -
Categoria -0,12 % 0,06 % 3,72 % 1,32 % -4,19 % -0,82 % -0,96 % 6,57 % 39,09 % 55,94 %
Delta 0,33 % 0,35 % -0,39 % -0,19 % 13,18 % 11,40 % 9,27 % 27,25 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,91 % 0,93 % -0,62 % 2,05 % 14,99 % 14,47 % 0,53 % -3,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,10 % 18,00 % -14,66 % 22,22 % - - - -
Categoria 7,22 % 7,59 % -18,65 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta -0,13 % 10,41 % 3,99 % 2,78 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,13 % -1,48 % -1,59 % -9,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,26 % 9,93 % -
Categoria -1,05 % 2,06 % 7,66 %
Delta 10,31 % 7,87 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 0,43 % -1,13 % -
Rischio
Volatilità 16,28 % 15,83 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 14,47 % 14,61 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -15,79 % -15,79 % -
Tempo di recupero 78 j 78 j -
DSR 12,03 % 10,82 % -
Sortino 0,51 0,66 -
VAR 95 -3,58 % -3,58 % -
VAR 99 -7,77 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,45 -
TEV 14,11 % 11,65 % -
Information ratio (IR) 0,03 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,78 0,89 -
Down Capture Ratio 0,72 0,88 -
Indice Omega 1,17 1,20 -
Reattività
Beta 0,60 0,75 -
44,65 51,39 -
Beta bull 0,21 0,54 -
Beta bear 0,61 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,20 -
Kurtosis 1,83 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR