Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 3,20 % 9,61 % 1,78 % 12,79 % 9,66 % 7,39 % 35,69 % - -
Categoria -0,33 % 4,74 % 11,36 % -3,05 % -2,32 % -0,72 % -0,74 % 10,25 % 56,08 % 55,42 %
Delta 0,08 % -1,54 % -1,75 % 4,83 % 15,11 % 10,39 % 8,13 % 25,44 % - -
Benchmark* -0,70 % 5,01 % 11,72 % -7,47 % -2,89 % -3,72 % 8,84 % 37,54 % 98,82 % 124,03 %
Delta 0,46 % -1,82 % -2,11 % 9,25 % 15,69 % 13,38 % -1,45 % -1,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,10 % 18,00 % -14,66 % 22,22 % - - - -
Categoria 7,19 % 7,53 % -18,62 % 19,44 % 22,35 % 28,04 % -13,74 % 10,68 %
Delta -0,10 % 10,48 % 3,96 % 2,77 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,13 % -1,48 % -1,59 % -9,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,39 % 8,01 % -
Categoria -3,66 % -0,40 % 7,36 %
Delta 11,05 % 8,40 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 1,69 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 16,26 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 14,33 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -15,79 % -15,91 % -
Tempo di recupero - 223 j -
DSR 12,03 % 11,09 % -
Sortino 0,34 0,48 -
VAR 95 -3,58 % -3,69 % -
VAR 99 -7,77 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,33 -
TEV 14,15 % 11,84 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,82 0,90 -
Down Capture Ratio 0,75 0,87 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 0,61 0,76 -
41,27 50,64 -
Beta bull 0,14 0,56 -
Beta bear 0,60 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,18 -
Kurtosis 1,84 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR