Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 2,31 % 7,02 % 8,07 % 16,81 % 10,22 % 12,64 % 19,35 % - -
Categoria 0,59 % 1,66 % 5,48 % 7,06 % 15,11 % 7,86 % 10,18 % 10,69 % 53,41 % 86,99 %
Delta 0,19 % 0,65 % 1,54 % 1,01 % 1,70 % 2,36 % 2,46 % 8,66 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta 0,04 % 0,81 % 2,88 % 2,34 % -1,23 % -2,26 % -12,94 % -19,25 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,00 % -14,66 % 22,22 % - - - - -
Categoria 7,52 % -18,56 % 19,64 % 21,98 % 28,24 % -13,60 % 10,68 % 5,68 %
Delta 10,48 % 3,90 % 2,58 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -1,48 % -1,59 % -9,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,31 % 4,83 % -
Categoria 7,08 % 1,06 % 7,23 %
Delta -0,76 % 3,77 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -14,98 % -5,10 % -
Rischio
Volatilità 13,54 % 16,07 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,76 % 17,24 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -12,33 % -25,41 % -
Tempo di recupero 133 j 750 j -
DSR 8,86 % 11,36 % -
Sortino 0,29 0,30 -
VAR 95 -3,01 % -3,69 % -
VAR 99 -3,69 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,22 -
TEV 9,05 % 12,31 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,82 0,81 -
Down Capture Ratio 1,26 0,88 -
Indice Omega 1,12 1,12 -
Reattività
Beta 0,99 0,80 -
55,38 44,10 -
Beta bull 1,02 0,85 -
Beta bear 0,60 0,56 -
Asimmetria
Skewness 0,32 -0,40 -
Kurtosis 0,31 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR