Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,59 % 2,73 % 3,17 % 4,03 % 3,79 % 2,31 % 8,56 % -2,41 % 13,39 %
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta -0,23 % 0,09 % 1,71 % 2,84 % 2,76 % 2,10 % 0,87 % -3,05 % -5,43 % 0,60 %
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,09 % 0,22 % 0,71 % 0,77 % 0,81 % 0,63 % 0,40 % 1,59 % 4,58 % 8,82 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,46 % 6,52 % 1,73 % -9,45 % 6,37 % -0,97 % 10,34 % 4,28 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -6,20 % 1,37 % -3,41 % -0,17 % 4,37 % -1,65 % 2,99 % 5,09 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,75 % 2,06 % -0,25 % 1,95 % 4,44 % -0,91 % 1,52 % 0,39 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,00 % 3,18 % -0,29 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 1,24 % -0,72 % -0,92 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,63 % 0,76 % 1,02 %
Rischio
Volatilità 5,86 % 8,13 % 8,62 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,90 % -11,30 % -14,20 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,24 % 5,98 % 6,35 %
Sortino -0,02 0,07 -0,39
VAR 95 -1,32 % -1,41 % -1,59 %
VAR 99 -1,49 % -4,70 % -3,73 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,05 -0,28
TEV 2,96 % 3,69 % 4,45 %
Information ratio (IR) 0,21 0,21 0,23
Up Capture Ratio 1,37 1,25 1,18
Down Capture Ratio 1,35 1,25 1,11
Indice Omega 1,01 1,00 0,90
Reattività
Beta 1,37 1,31 1,17
R² 80,48 84,00 74,85
Beta bull 1,35 1,45 1,22
Beta bear 1,47 1,31 1,16
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,70 -0,30
Kurtosis -0,90 5,64 3,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index