Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 6,48 % -7,48 % -18,76 % -30,18 % -21,27 % -34,34 % -56,45 % - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta -0,02 % 3,57 % -2,35 % -11,77 % -21,64 % -16,20 % -26,40 % -48,40 % - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta 0,00 % 3,10 % -3,56 % -11,00 % -19,50 % -17,14 % -26,66 % -52,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -33,35 % -23,47 % -6,89 % -38,81 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -35,29 % -24,00 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -34,39 % -22,81 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -30,26 % -24,19 % -
Rischio
Volatilità 32,06 % 31,62 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -37,94 % -66,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,22 % 23,53 % -
Sortino -1,60 -1,13 -
VAR 95 -7,29 % -7,29 % -
VAR 99 -8,10 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -0,84 -
TEV 30,66 % 26,51 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,32 0,83 -
Down Capture Ratio 1,19 1,34 -
Indice Omega 0,67 0,77 -
Reattività
Beta 0,73 1,05 -
9,97 29,76 -
Beta bull 0,79 1,19 -
Beta bear 0,46 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,34 -
Kurtosis 0,33 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR