Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 3,45 % 7,92 % -4,66 % -13,86 % -12,02 % -33,80 % -56,69 % - -
Categoria 0,57 % 2,51 % 4,46 % 2,03 % -2,34 % 1,22 % -2,50 % -5,26 % 63,06 % 59,70 %
Delta 0,41 % 0,94 % 3,47 % -6,68 % -11,52 % -13,24 % -31,29 % -51,42 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,66 % 1,76 % -3,00 % -5,47 % -0,08 % -4,07 % 0,76 % 54,17 % 76,54 %
Delta 1,39 % 2,79 % 6,17 % -1,65 % -8,39 % -11,94 % -29,72 % -57,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -33,43 % -23,50 % -6,95 % -38,78 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -37,60 % -24,56 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -31,19 % -22,41 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -32,02 % -25,03 % -
Rischio
Volatilità 36,91 % 33,80 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -46,41 % -71,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,76 % 24,85 % -
Sortino -1,47 -1,10 -
VAR 95 -8,46 % -7,67 % -
VAR 99 -10,23 % -9,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,81 -
TEV 32,93 % 28,43 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,67 0,85 -
Down Capture Ratio 1,47 1,38 -
Indice Omega 0,66 0,77 -
Reattività
Beta 0,94 1,05 -
20,50 29,33 -
Beta bull 1,16 1,31 -
Beta bear 0,60 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,69 0,46 -
Kurtosis 1,16 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR