Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,41 % -1,49 % -2,53 % -0,54 % -1,49 % -0,75 % 16,89 % 7,86 % 11,95 %
Categoria 0,14 % -0,11 % -0,83 % -2,03 % 0,09 % 0,02 % 0,51 % 10,17 % 1,51 % 11,21 %
Delta -0,19 % -0,30 % -0,66 % -0,50 % -0,63 % -1,51 % -1,26 % 6,72 % 6,35 % 0,74 %
Benchmark* 0,63 % 0,53 % 0,00 % -1,85 % -0,62 % 0,24 % 0,03 % 3,45 % -9,15 % 2,81 %
Delta -0,67 % -0,94 % -1,49 % -0,68 % 0,08 % -1,73 % -0,78 % 13,45 % 17,01 % 9,14 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 8,90 % 8,63 % -9,42 % 0,97 % -0,63 % 4,76 % -4,80 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 2,28 % 3,76 % 3,50 % -0,13 % -1,06 % -1,31 % -2,61 % -4,00 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,71 % 4,45 % 6,64 % 1,98 % -0,96 % -0,58 % -4,06 % -8,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,62 % 5,36 % 1,53 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,13 % 2,12 % 1,25 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,24 % 4,43 % 3,49 %
Rischio
Volatilità 2,58 % 3,01 % 3,58 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,87 % -3,42 % -13,21 %
Tempo di recupero - 143 j 886 j
DSR 2,12 % 2,01 % 2,66 %
Sortino -1,25 1,26 -0,22
VAR 95 -0,75 % -0,75 % -0,79 %
VAR 99 -0,93 % -1,16 % -1,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,84 -0,16
TEV 3,08 % 4,37 % 6,08 %
Information ratio (IR) -0,08 1,01 0,57
Up Capture Ratio 0,47 0,52 0,31
Down Capture Ratio 0,47 0,20 0,19
Indice Omega 0,74 1,38 0,95
Reattività
Beta 0,40 0,35 0,20
R² 31,81 46,42 13,28
Beta bull 0,24 0,33 -0,05
Beta bear 0,18 0,36 0,32
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,18 -0,54
Kurtosis 0,17 2,06 2,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index