Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,08 % 1,18 % 19,87 % 2,19 % 4,87 % 6,12 % -1,78 % -13,68 % - -
Categoria -0,78 % -0,32 % 7,29 % -5,35 % -4,14 % -0,96 % -6,49 % -2,99 % 71,63 % 52,67 %
Delta -0,30 % 1,49 % 12,58 % 7,54 % 9,01 % 7,08 % 4,71 % -10,69 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,01 % 7,75 % -7,11 % -4,92 % -0,08 % -6,58 % 5,06 % 64,94 % 77,34 %
Delta -0,80 % 1,18 % 12,12 % 9,30 % 9,79 % 6,19 % 4,80 % -18,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -11,29 % -9,38 % -14,93 % -27,22 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,55 % -8,63 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta 0,03 % -5,62 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -1,81 % -7,79 % -
Rischio
Volatilità 21,38 % 21,66 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -26,20 % -40,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,16 % 15,94 % -
Sortino -0,73 -0,71 -
VAR 95 -4,02 % -5,11 % -
VAR 99 -10,65 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,52 -
TEV 14,51 % 14,30 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,96 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 1,05 -
Indice Omega 0,86 0,86 -
Reattività
Beta 0,90 0,93 -
54,61 56,66 -
Beta bull 0,81 0,93 -
Beta bear 0,86 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,45 0,01 -
Kurtosis 1,87 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR