Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,18 % 6,46 % 25,30 % 17,17 % 18,46 % 12,24 % -11,63 % - -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 0,24 % 0,11 % 2,71 % 12,41 % 13,65 % 12,31 % 6,88 % -15,83 % - -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 1,00 % 2,41 % 6,77 % 22,06 % 22,00 % 19,03 % 16,08 % -21,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -11,26 % -9,50 % -15,01 % -27,13 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,94 % -2,03 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 5,37 % -4,24 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 9,49 % -6,72 % -
Rischio
Volatilità 22,25 % 21,82 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -23,65 % -40,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,79 % 15,53 % -
Sortino 0,12 -0,31 -
VAR 95 -4,02 % -4,46 % -
VAR 99 -10,65 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,22 -
TEV 14,12 % 14,66 % -
Information ratio (IR) 0,67 -0,46 -
Up Capture Ratio 1,25 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 1,09 -
Indice Omega 1,09 0,97 -
Reattività
Beta 0,97 0,98 -
59,80 54,89 -
Beta bull 0,77 0,93 -
Beta bear 0,85 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,46 0,00 -
Kurtosis 1,61 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR