Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,10 % -2,21 % 0,52 % 14,07 % 19,89 % 19,89 % 16,53 % -12,54 % - -
Categoria 0,39 % 1,26 % 4,54 % 10,81 % 7,20 % 9,64 % 9,95 % 3,45 % 76,50 % 80,81 %
Delta -1,49 % -3,47 % -4,03 % 3,26 % 12,69 % 10,24 % 6,59 % -15,98 % - -
Benchmark* 0,46 % -0,06 % 5,20 % 4,82 % -1,51 % 4,04 % 0,34 % 13,48 % 53,98 % 85,18 %
Delta -1,56 % -2,16 % -4,68 % 9,25 % 21,40 % 15,85 % 16,19 % -26,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -11,21 % -9,70 % -14,97 % -27,37 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,21 % -3,71 % -
Categoria 3,86 % 1,42 % 12,15 %
Delta 7,35 % -5,13 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 16,99 % -6,79 % -
Rischio
Volatilità 21,98 % 20,85 % -
Volatilità Categoria 16,28 % 14,76 % 16,13 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -23,65 % -40,52 % -
Tempo di recupero 275 j - -
DSR 15,26 % 15,40 % -
Sortino 0,55 -0,43 -
VAR 95 -3,62 % -4,46 % -
VAR 99 -10,65 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,32 -
TEV 14,27 % 14,40 % -
Information ratio (IR) 1,19 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,19 0,90 -
Down Capture Ratio 0,87 1,05 -
Indice Omega 1,20 0,93 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
58,11 52,62 -
Beta bull 0,81 0,82 -
Beta bear 0,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,21 -
Kurtosis 1,85 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR