Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 1,65 % 2,70 % 14,55 % 9,34 % 9,34 % 6,37 % -5,38 % - -
Categoria 0,07 % 0,17 % 1,45 % 0,80 % 1,33 % 1,33 % -0,12 % 7,20 % 70,44 % 64,07 %
Delta 0,50 % 1,48 % 1,25 % 13,75 % 8,01 % 8,01 % 6,48 % -12,58 % - -
Benchmark* 1,14 % 1,12 % -0,91 % -1,89 % -1,10 % -1,10 % -2,47 % 17,32 % 55,23 % 76,51 %
Delta -0,56 % 0,53 % 3,61 % 16,44 % 10,44 % 10,44 % 8,84 % -22,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -11,25 % -9,50 % -15,01 % -27,14 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,57 % -22,53 % 1,43 % -24,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,85 % -6,04 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta -1,43 % -3,91 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -2,28 % -6,51 % -
Rischio
Volatilità 22,38 % 22,01 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -26,20 % -40,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,53 % 15,98 % -
Sortino -0,66 -0,55 -
VAR 95 -4,02 % -5,11 % -
VAR 99 -10,65 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,40 -
TEV 14,41 % 14,62 % -
Information ratio (IR) -0,16 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,10 0,93 -
Down Capture Ratio 1,12 1,05 -
Indice Omega 0,87 0,90 -
Reattività
Beta 0,97 0,95 -
58,64 56,01 -
Beta bull 0,89 0,95 -
Beta bear 0,80 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,27 0,02 -
Kurtosis 1,39 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR