Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 4,56 % -3,64 % -11,29 % -6,59 % -10,39 % 3,55 % 19,43 % - -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,03 % 0,86 % 0,11 % -1,14 % 0,07 % -1,83 % 3,24 % 8,62 % - -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,03 % -1,48 % 1,01 % 0,10 % -0,23 % -0,34 % -0,54 % -3,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,63 % 19,24 % -13,63 % 33,93 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 8,03 % 5,16 % 2,46 % 10,82 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,60 % -0,25 % -0,55 % 1,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,06 % 7,37 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 3,00 % 3,34 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -1,94 % -1,15 % -
Rischio
Volatilità 13,28 % 13,42 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,90 % -14,02 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 9,63 % 9,35 % -
Sortino 0,17 0,51 -
VAR 95 -2,71 % -3,10 % -
VAR 99 -6,06 % -4,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,36 -
TEV 1,40 % 1,32 % -
Information ratio (IR) -1,39 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 1,00 -
Indice Omega 1,08 1,16 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,89 99,06 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,21 -
Kurtosis 1,75 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR