Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,02 % 1,82 % -0,05 % 4,50 % 5,67 % 7,56 % 17,02 % 33,66 % -
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta 0,21 % 0,53 % 1,73 % 0,68 % 1,87 % 2,93 % 3,75 % -0,18 % 19,57 % -
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta 0,31 % 0,35 % 1,41 % 0,90 % 1,29 % 1,65 % 2,21 % -3,32 % 13,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,11 % 16,63 % 10,29 % -0,67 % 16,14 % - - -
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -4,83 % 5,59 % 2,53 % 7,32 % 9,02 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -2,79 % 1,97 % 0,73 % 6,74 % 7,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,50 % 5,69 % 6,03 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 1,45 % -0,07 % 3,20 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta 0,11 % -0,96 % 2,28 %
Rischio
Volatilità 5,15 % 6,82 % 7,17 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -3,12 % -11,52 % -11,52 %
Tempo di recupero 45 j - -
DSR 3,41 % 5,05 % 5,17 %
Sortino 1,02 0,56 0,77
VAR 95 -1,07 % -1,21 % -1,43 %
VAR 99 -1,71 % -3,90 % -3,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,42 0,55
TEV 2,62 % 3,62 % 4,53 %
Information ratio (IR) 0,04 -0,27 0,50
Up Capture Ratio 1,15 0,96 0,95
Down Capture Ratio 1,23 1,01 0,78
Indice Omega 1,26 1,18 1,24
Reattività
Beta 1,19 1,00 0,91
R² 76,03 71,89 60,68
Beta bull 1,34 0,95 0,85
Beta bear 1,04 1,05 1,04
Asimmetria
Skewness -0,09 -1,07 -0,76
Kurtosis -0,19 4,41 2,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index