Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,98 % -2,21 % -5,60 % -8,28 % -8,28 % -0,54 % 19,03 % - -
Categoria -0,27 % -0,46 % -0,83 % -2,41 % -3,43 % -3,43 % 2,43 % 16,53 % 16,97 % 21,00 %
Delta -0,10 % -0,52 % -1,38 % -3,19 % -4,84 % -4,84 % -2,97 % 2,50 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,52 % -0,96 % -3,51 % -5,82 % -5,82 % 2,31 % 19,97 % 22,71 % 36,91 %
Delta -0,47 % -0,46 % -1,25 % -2,09 % -2,46 % -2,46 % -2,85 % -0,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,63 % 10,29 % -0,67 % 16,14 % - - - -
Categoria 10,62 % 7,81 % -8,09 % 7,01 % -1,82 % 11,60 % -1,01 % -3,26 %
Delta 6,01 % 2,49 % 7,41 % 9,13 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 1,97 % 0,73 % 6,74 % 7,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,77 % 6,00 % -
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,60 %
Delta -0,66 % 2,03 % -
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta -1,46 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 8,85 % 7,46 % -
Volatilità Categoria 5,58 % 5,00 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -11,52 % -11,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 5,55 % -
Sortino 0,09 0,59 -
VAR 95 -3,02 % -1,45 % -
VAR 99 -4,21 % -3,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,44 -
TEV 3,35 % 4,78 % -
Information ratio (IR) -0,44 0,18 -
Up Capture Ratio 0,88 0,78 -
Down Capture Ratio 0,92 0,67 -
Indice Omega 1,05 1,19 -
Reattività
Beta 1,01 0,85 -
85,68 61,00 -
Beta bull 1,08 0,88 -
Beta bear 1,15 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,97 -
Kurtosis 3,82 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index