Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,42 % -0,40 % -8,33 % -3,79 % -6,93 % 0,70 % 6,59 % - -
Categoria 0,21 % 0,23 % 0,67 % -3,31 % -0,62 % -2,26 % 3,11 % 6,50 % 5,78 % 10,71 %
Delta 0,08 % 0,19 % -1,06 % -5,02 % -3,17 % -4,67 % -2,40 % 0,09 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,26 % 0,83 % -5,45 % -1,90 % -4,43 % 2,07 % 4,95 % 1,21 % 13,92 %
Delta 0,04 % 0,68 % -1,23 % -2,88 % -1,89 % -2,50 % -1,37 % 1,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 6,55 % -9,25 % 8,11 % - - - -
Categoria 6,58 % 6,18 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,32 % -0,67 % -2,40 %
Delta 4,60 % 0,38 % 0,54 % 4,53 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 3,19 % 0,78 % 1,93 % 3,75 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,54 % 1,53 % -
Categoria 3,74 % 1,58 % 1,07 %
Delta -2,19 % -0,05 % -
Benchmark* 2,88 % 1,01 % 0,19 %
Delta -1,34 % 0,52 % -
Rischio
Volatilità 9,76 % 8,40 % -
Volatilità Categoria 5,24 % 4,76 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,53 % 6,74 % 6,50 %
Max drawdown -10,99 % -10,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,84 % 6,27 % -
Sortino -0,22 -0,18 -
VAR 95 -2,28 % -1,76 % -
VAR 99 -4,89 % -4,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,13 -
TEV 3,53 % 4,43 % -
Information ratio (IR) -0,38 0,12 -
Up Capture Ratio 1,09 1,01 -
Down Capture Ratio 1,16 0,97 -
Indice Omega 0,95 0,97 -
Reattività
Beta 1,23 1,06 -
90,00 72,45 -
Beta bull 1,68 1,21 -
Beta bear 1,23 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,63 -
Kurtosis 4,35 2,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index