Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 1,37 % 1,82 % -3,41 % 5,90 % 21,10 % 23,20 % 51,89 % 39,87 % -
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta 0,06 % 1,38 % -0,15 % -7,69 % -6,47 % 4,49 % 6,17 % -14,37 % -22,21 % -
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta 0,06 % 1,22 % -0,36 % -8,61 % -8,00 % 2,02 % 3,72 % -26,28 % -41,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,06 % 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta -6,76 % -16,19 % 3,70 % -1,34 % 5,02 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -7,78 % -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,62 % 11,90 % 7,64 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 4,98 % -4,97 % -3,01 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 2,76 % -7,74 % -5,66 %
Rischio
Volatilità 16,78 % 19,80 % 20,64 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -9,89 % -32,41 % -32,41 %
Tempo di recupero - 507 j 507 j
DSR 9,63 % 13,87 % 14,66 %
Sortino 2,03 0,66 0,38
VAR 95 -3,36 % -3,43 % -4,62 %
VAR 99 -4,74 % -8,42 % -8,42 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,46 0,27
TEV 12,85 % 11,63 % 11,28 %
Information ratio (IR) 0,21 -0,67 -0,50
Up Capture Ratio 0,88 0,92 0,99
Down Capture Ratio 0,70 1,07 1,11
Indice Omega 1,52 1,23 1,14
Reattività
Beta 0,94 1,08 1,10
R² 41,51 65,86 70,72
Beta bull 1,44 1,14 1,10
Beta bear 0,76 1,18 1,23
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,70 -0,52
Kurtosis -0,09 3,81 1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR