Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,65 % 1,45 % 3,05 % -5,07 % 5,13 % 23,12 % 24,10 % 52,38 % 35,95 % -
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta -0,15 % 1,04 % 3,43 % -6,54 % -3,36 % 6,94 % 8,99 % -8,36 % -20,40 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,06 % 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta -6,76 % -16,15 % 3,73 % -1,37 % 5,12 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -7,78 % -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,08 % 16,34 % 6,98 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 10,40 % -2,07 % -2,66 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 9,07 % -4,59 % -5,08 %
Rischio
Volatilità 16,57 % 19,64 % 20,68 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -9,89 % -32,41 % -32,41 %
Tempo di recupero - 507 j 507 j
DSR 9,44 % 13,72 % 14,72 %
Sortino 2,33 0,99 0,33
VAR 95 -2,97 % -3,37 % -4,62 %
VAR 99 -4,74 % -8,42 % -8,42 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,69 0,23
TEV 12,90 % 11,75 % 11,41 %
Information ratio (IR) 0,70 -0,39 -0,45
Up Capture Ratio 0,89 0,95 0,99
Down Capture Ratio 0,53 1,03 1,09
Indice Omega 1,59 1,28 1,12
Reattività
Beta 0,90 1,09 1,10
R² 39,88 64,58 70,14
Beta bull 1,37 1,13 1,10
Beta bear 1,12 1,21 1,24
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,76 -0,50
Kurtosis -0,12 4,04 1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR