Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 4,45 % -9,31 % -23,46 % -18,82 % -21,33 % -16,97 % -2,21 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta -0,06 % 0,15 % -3,81 % -8,89 % -9,73 % -8,00 % -18,05 % -19,10 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta 0,06 % -2,89 % -3,33 % -8,72 % -9,83 % -7,49 % -20,35 % -25,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -15,94 % 4,16 % -1,63 % 4,48 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,34 % 1,44 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -16,50 % -5,55 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -20,05 % -7,87 % -
Rischio
Volatilità 20,39 % 20,93 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -21,53 % -21,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,30 % 14,71 % -
Sortino -1,03 -0,08 -
VAR 95 -5,52 % -4,97 % -
VAR 99 -8,42 % -8,42 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,05 -
TEV 10,64 % 11,18 % -
Information ratio (IR) -1,88 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,83 1,03 -
Down Capture Ratio 1,34 1,21 -
Indice Omega 0,77 1,01 -
Reattività
Beta 1,14 1,15 -
73,95 72,74 -
Beta bull 1,25 1,20 -
Beta bear 1,15 1,19 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,12 -
Kurtosis 1,55 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR