Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 1,90 % 8,07 % -10,08 % -19,62 % -14,15 % -8,07 % 9,69 % - -
Categoria 0,52 % 1,25 % 6,88 % -6,04 % -8,00 % -6,65 % 7,26 % 32,19 % 80,04 % 131,54 %
Delta 0,02 % 0,65 % 1,19 % -4,04 % -11,62 % -7,50 % -15,33 % -22,51 % - -
Benchmark* 0,71 % 1,45 % 6,61 % -6,02 % -7,59 % -7,04 % 9,45 % 40,19 % 101,39 % 167,45 %
Delta -0,16 % 0,45 % 1,47 % -4,07 % -12,03 % -7,12 % -17,51 % -30,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -15,65 % 4,37 % -1,66 % 4,70 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,69 % 0,31 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta -18,06 % -6,13 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -21,06 % -8,55 % -
Rischio
Volatilità 24,38 % 22,35 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -32,41 % -32,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,01 % 16,49 % -
Sortino -0,95 -0,14 -
VAR 95 -6,25 % -5,18 % -
VAR 99 -13,45 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,11 -
TEV 11,50 % 11,42 % -
Information ratio (IR) -1,83 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,80 1,01 -
Down Capture Ratio 1,26 1,19 -
Indice Omega 0,73 1,00 -
Reattività
Beta 1,11 1,14 -
78,50 74,97 -
Beta bull 1,12 1,14 -
Beta bear 1,17 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,60 -
Kurtosis 4,03 1,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR