Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,33 % 2,33 % -0,40 % 4,59 % -9,26 % -8,64 % 0,52 % 10,52 % 66,03 % -
Categoria 0,06 % 1,31 % 1,45 % 3,85 % -5,79 % -2,36 % 10,69 % 28,49 % 79,14 % 149,75 %
Delta -1,39 % 1,02 % -1,85 % 0,74 % -3,46 % -6,28 % -10,17 % -17,98 % -13,10 % -
Benchmark* 0,18 % 1,50 % 1,74 % 4,82 % -5,71 % -1,68 % 13,34 % 37,40 % 102,47 % 191,56 %
Delta -1,51 % 0,83 % -2,14 % -0,23 % -3,54 % -6,96 % -12,83 % -26,88 % -36,44 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,08 % 23,28 % -17,33 % 37,81 % - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,94 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -15,61 % 4,34 % -1,64 % 4,87 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -21,43 % 1,19 % -2,44 % 0,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,86 % 4,64 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -13,63 % -5,37 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -16,08 % -7,75 % -
Rischio
Volatilità 25,85 % 21,71 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -32,41 % -32,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,34 % 15,94 % -
Sortino -0,43 0,11 -
VAR 95 -6,25 % -4,97 % -
VAR 99 -13,45 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,08 -
TEV 10,05 % 11,17 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,69 -
Up Capture Ratio 1,07 1,05 -
Down Capture Ratio 1,38 1,22 -
Indice Omega 0,94 1,07 -
Reattività
Beta 1,17 1,18 -
86,69 75,34 -
Beta bull 1,07 1,19 -
Beta bear 1,14 1,25 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,68 -
Kurtosis 3,12 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR