Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,63 % -4,90 % -8,48 % -10,17 % -11,31 % 11,73 % 13,02 % 43,04 % 21,13 % 156,99 %
Categoria -0,61 % -0,50 % 0,30 % 2,27 % 7,46 % 12,11 % 12,63 % 50,92 % 36,21 % 105,08 %
Delta -2,02 % -4,41 % -8,78 % -12,44 % -18,77 % -0,38 % 0,38 % -7,88 % -15,08 % 51,91 %
Benchmark* -0,91 % -0,74 % 0,83 % 4,35 % 11,41 % 17,05 % 18,53 % 72,60 % 73,38 % 176,59 %
Delta -1,72 % -4,16 % -9,31 % -14,52 % -22,72 % -5,33 % -5,51 % -29,56 % -52,25 % -19,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,41 % 4,66 % 11,53 % -21,83 % 18,96 % 47,95 % 38,07 % -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 5,77 % -11,88 % -2,61 % -5,54 % -3,88 % 39,25 % 12,53 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,35 % -21,56 % -7,95 % -8,76 % -13,02 % 41,84 % 7,95 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,26 % 12,90 % 6,73 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 11,81 % -0,58 % -0,29 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 7,11 % -5,72 % -5,60 %
Rischio
Volatilità 23,35 % 23,07 % 23,06 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -19,89 % -29,25 % -33,08 %
Tempo di recupero - 215 j 1504 j
DSR 16,31 % 17,01 % 16,86 %
Sortino 1,48 0,59 0,27
VAR 95 -5,39 % -5,53 % -5,26 %
VAR 99 -8,16 % -8,16 % -7,74 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,44 0,20
TEV 17,42 % 15,83 % 15,52 %
Information ratio (IR) 0,41 -0,36 -0,36
Up Capture Ratio 1,56 1,27 1,23
Down Capture Ratio 1,72 1,59 1,43
Indice Omega 1,43 1,22 1,12
Reattività
Beta 1,64 1,33 1,26
R² 52,31 56,43 57,15
Beta bull 1,40 1,11 1,15
Beta bear 2,44 1,32 1,19
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,85 -0,53
Kurtosis 0,10 2,26 0,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR