Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -0,18 % -0,24 % 1,66 % 3,04 % 5,16 % 6,97 % 32,06 % - -
Categoria -0,63 % -0,65 % -0,04 % 1,50 % 1,96 % 3,49 % 5,17 % 10,66 % 47,31 % 70,69 %
Delta -0,44 % 0,47 % -0,19 % 0,16 % 1,08 % 1,66 % 1,80 % 21,40 % - -
Benchmark* -1,16 % -1,55 % -2,17 % 1,15 % 2,87 % 5,41 % 10,22 % 10,05 % 56,57 % 81,79 %
Delta 0,10 % 1,37 % 1,93 % 0,51 % 0,18 % -0,25 % -3,25 % 22,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,17 % 19,04 % -17,63 % 34,34 % - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,29 % 12,74 % -8,72 % 10,73 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,97 % 22,24 % -18,87 % 15,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 9,06 % -
Categoria 4,66 % 3,66 % 8,33 %
Delta 0,00 % 5,40 % -
Benchmark* 13,84 % 5,00 % 9,31 %
Delta -9,17 % 4,06 % -
Rischio
Volatilità 15,11 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 11,35 % 11,21 % 11,34 %
Volatilità Benchmark 13,70 % 14,51 % 14,43 %
Max drawdown -15,83 % -15,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,03 % 9,91 % -
Sortino 0,17 0,62 -
VAR 95 -3,41 % -3,17 % -
VAR 99 -6,55 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,43 -
TEV 11,98 % 12,87 % -
Information ratio (IR) -0,77 0,32 -
Up Capture Ratio 0,62 0,64 -
Down Capture Ratio 0,73 0,49 -
Indice Omega 1,05 1,16 -
Reattività
Beta 0,73 0,60 -
43,32 36,47 -
Beta bull 0,68 0,74 -
Beta bear 0,92 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,16 -
Kurtosis 0,97 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR