Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 2,13 % 12,47 % 2,76 % -2,58 % 0,78 % -6,31 % -30,00 % - -
Categoria -0,78 % -0,32 % 7,29 % -5,35 % -4,14 % -0,96 % -6,49 % -2,99 % 71,63 % 52,67 %
Delta 0,50 % 2,45 % 5,18 % 8,11 % 1,56 % 1,74 % 0,18 % -27,01 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,01 % 7,75 % -7,11 % -4,92 % -0,08 % -6,58 % 5,06 % 64,94 % 77,34 %
Delta 0,00 % 2,14 % 4,72 % 9,87 % 2,34 % 0,86 % 0,26 % -35,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,12 % -21,80 % -13,68 % 1,83 % - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -9,34 % -19,44 % -24,81 % -26,88 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,63 % -32,58 % -8,45 % -24,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,54 % -14,18 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta -0,96 % -11,17 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -2,81 % -13,35 % -
Rischio
Volatilità 19,03 % 21,77 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -24,55 % -51,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,60 % 16,62 % -
Sortino -0,88 -1,01 -
VAR 95 -4,08 % -5,43 % -
VAR 99 -8,34 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,77 -
TEV 13,85 % 14,21 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,85 0,85 -
Down Capture Ratio 0,85 1,12 -
Indice Omega 0,85 0,79 -
Reattività
Beta 0,78 0,95 -
51,33 57,57 -
Beta bull 0,77 1,01 -
Beta bear 0,66 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,01 -
Kurtosis 0,38 -0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR