Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -4,51 % -6,81 % -11,80 % -14,72 % 12,89 % 16,30 % 50,03 % -12,80 % -
Categoria -0,41 % -1,55 % -2,53 % -3,51 % -1,43 % 9,84 % 8,33 % 42,42 % 12,40 % 96,79 %
Delta -0,39 % -2,96 % -4,27 % -8,29 % -13,29 % 3,05 % 7,97 % 7,60 % -25,20 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,49 % -4,37 % -7,06 % -15,54 % -25,47 % -3,80 % -1,36 % -22,41 % -85,64 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,99 % -7,12 % -21,80 % -13,68 % 1,83 % - - -
Categoria 7,67 % 5,64 % 6,94 % -18,10 % 18,68 % 23,36 % 29,98 % -13,25 %
Delta 21,33 % -12,76 % -28,74 % 4,43 % -16,85 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 21,92 % -33,34 % -41,28 % -0,60 % -30,15 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,74 % 13,28 % -0,07 %
Categoria 14,83 % 10,83 % 3,71 %
Delta 18,92 % 2,46 % -3,78 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 14,59 % -5,34 % -12,40 %
Rischio
Volatilità 20,11 % 19,75 % 21,06 %
Volatilità Categoria 11,79 % 12,65 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -17,70 % -24,55 % -54,02 %
Tempo di recupero - 441 j 1669 j
DSR 12,87 % 13,94 % 15,25 %
Sortino 2,46 0,75 -0,14
VAR 95 -4,75 % -4,61 % -4,72 %
VAR 99 -5,47 % -7,18 % -6,45 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,53 -0,10
TEV 16,48 % 15,99 % 16,48 %
Information ratio (IR) 0,89 -0,33 -0,75
Up Capture Ratio 1,22 0,94 0,94
Down Capture Ratio 0,82 1,05 1,25
Indice Omega 1,68 1,23 1,00
Reattività
Beta 1,12 0,90 0,95
R² 33,20 34,93 38,85
Beta bull 0,98 0,75 0,75
Beta bear 2,33 0,83 0,78
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,38 -0,12
Kurtosis -0,03 0,09 -0,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR