Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 0,09 % 2,03 % 9,33 % -1,04 % 2,00 % -6,07 % -30,31 % - -
Categoria 0,47 % 1,77 % 2,39 % 3,60 % -1,80 % 2,32 % -0,83 % -3,08 % 73,44 % 60,99 %
Delta 0,27 % -1,68 % -0,37 % 5,74 % 0,76 % -0,32 % -5,24 % -27,23 % - -
Benchmark* -0,44 % -0,28 % 1,13 % -0,31 % -5,56 % 0,33 % -3,07 % 6,27 % 63,72 % 74,33 %
Delta 1,18 % 0,37 % 0,90 % 9,64 % 4,52 % 1,67 % -3,00 % -36,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,12 % -21,80 % -13,68 % 1,83 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -9,36 % -19,49 % -24,98 % -26,81 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,63 % -32,58 % -8,45 % -24,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,56 % -12,14 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -1,15 % -9,99 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -1,99 % -12,61 % -
Rischio
Volatilità 19,16 % 21,77 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -23,72 % -51,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,62 % 16,52 % -
Sortino -0,73 -0,90 -
VAR 95 -4,08 % -5,43 % -
VAR 99 -8,34 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 -0,68 -
TEV 13,38 % 14,18 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,85 0,85 -
Down Capture Ratio 0,90 1,11 -
Indice Omega 0,85 0,81 -
Reattività
Beta 0,80 0,95 -
54,69 57,73 -
Beta bull 0,86 1,04 -
Beta bear 0,66 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,01 -
Kurtosis 0,42 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR