Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,66 % 7,17 % 9,91 % -2,33 % 1,76 % -7,18 % -32,09 % - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta 0,32 % -0,57 % 2,48 % 8,34 % 1,32 % 1,06 % -4,59 % -26,80 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,76 % 0,12 % 4,00 % 13,24 % 3,51 % 1,43 % -4,07 % -33,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,49 % -21,63 % -13,39 % 1,30 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -9,72 % -19,33 % -24,70 % -27,35 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,00 % -32,41 % -8,17 % -24,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,54 % -12,19 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -1,13 % -10,03 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -1,97 % -12,66 % -
Rischio
Volatilità 19,03 % 21,51 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -23,15 % -50,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,24 % 16,40 % -
Sortino -0,75 -0,91 -
VAR 95 -4,09 % -5,28 % -
VAR 99 -7,62 % -6,94 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 -0,69 -
TEV 14,25 % 14,70 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,80 0,82 -
Down Capture Ratio 0,86 1,09 -
Indice Omega 0,85 0,81 -
Reattività
Beta 0,75 0,91 -
49,22 53,81 -
Beta bull 0,86 0,94 -
Beta bear 0,58 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,14 0,00 -
Kurtosis 0,14 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR