Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,96 % 3,41 % 2,51 % 15,31 % 2,24 % 4,32 % 3,17 % -25,54 % - -
Categoria 0,73 % 1,78 % 2,41 % 6,95 % 1,61 % 3,09 % 0,63 % 9,06 % 72,47 % 65,40 %
Delta 1,23 % 1,63 % 0,10 % 8,36 % 0,63 % 1,22 % 2,53 % -34,60 % - -
Benchmark* 0,17 % 2,40 % -0,42 % 4,25 % -0,53 % -0,09 % -2,92 % 18,52 % 55,67 % 75,97 %
Delta 1,79 % 1,01 % 2,93 % 11,06 % 2,77 % 4,41 % 6,08 % -44,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,49 % -21,63 % -13,39 % 1,30 % - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -9,68 % -19,38 % -24,60 % -27,33 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,00 % -32,41 % -8,17 % -24,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,51 % -10,01 % -
Categoria -0,41 % 2,22 % 11,28 %
Delta 1,92 % -12,23 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 6,06 % -14,71 % -
Rischio
Volatilità 18,73 % 21,32 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -21,86 % -50,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,50 % 16,08 % -
Sortino -0,11 -0,80 -
VAR 95 -4,09 % -5,03 % -
VAR 99 -7,62 % -6,94 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 -0,60 -
TEV 13,73 % 14,49 % -
Information ratio (IR) 0,44 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,91 0,84 -
Down Capture Ratio 0,77 1,16 -
Indice Omega 1,01 0,84 -
Reattività
Beta 0,76 0,95 -
51,52 54,02 -
Beta bull 0,78 0,93 -
Beta bear 0,63 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,02 -
Kurtosis 0,31 -0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR