Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,12 % -4,77 % -5,01 % -0,51 % -5,64 % -1,62 % 20,69 % - -
Categoria -0,84 % 0,71 % -3,08 % -6,08 % 0,39 % -6,35 % 1,15 % 7,46 % 20,67 % 25,90 %
Delta 0,61 % -0,83 % -1,69 % 1,06 % -0,91 % 0,72 % -2,78 % 13,24 % - -
Benchmark* -0,84 % 0,71 % -3,08 % -6,08 % 0,39 % -6,35 % 1,15 % 7,46 % 20,67 % 25,90 %
Delta 0,61 % -0,83 % -1,69 % 1,06 % -0,91 % 0,72 % -2,78 % 13,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,70 % 7,39 % 17,64 % 13,20 % - - - -
Categoria 13,64 % 1,86 % 2,87 % 10,20 % 0,31 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -0,95 % 5,53 % 14,77 % 3,00 % - - - -
Benchmark* 13,64 % 1,86 % 2,87 % 10,20 % 0,31 % 5,89 % 3,97 % -9,57 %
Delta -0,95 % 5,53 % 14,77 % 3,00 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,39 % 10,70 % -
Categoria 4,03 % 4,62 % 4,92 %
Delta 1,36 % 6,08 % -
Benchmark* 4,03 % 4,62 % 4,92 %
Delta 1,36 % 6,08 % -
Rischio
Volatilità 8,32 % 8,98 % -
Volatilità Categoria 5,61 % 4,88 % 4,59 %
Volatilità Benchmark 5,61 % 4,88 % 4,59 %
Max drawdown -8,16 % -9,72 % -
Tempo di recupero 175 j 321 j -
DSR 5,87 % 6,24 % -
Sortino 0,34 1,30 -
VAR 95 -1,65 % -1,79 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,90 -
TEV 5,43 % 6,46 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,95 -
Up Capture Ratio 1,07 1,40 -
Down Capture Ratio 1,01 1,05 -
Indice Omega 1,12 1,38 -
Reattività
Beta 1,10 1,30 -
57,90 50,91 -
Beta bull 1,00 1,17 -
Beta bear 1,29 1,56 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,67 -
Kurtosis 2,48 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD