Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % 0,40 % 0,85 % -0,39 % -5,72 % -6,06 % -0,55 % 10,62 % - -
Categoria 0,49 % 0,19 % 0,65 % 0,51 % -3,18 % -5,12 % 3,33 % 4,52 % 25,53 % 37,59 %
Delta 0,10 % 0,20 % 0,21 % -0,90 % -2,54 % -0,94 % -3,87 % 6,11 % - -
Benchmark* 0,49 % 0,19 % 0,65 % 0,51 % -3,18 % -5,12 % 3,33 % 4,52 % 25,53 % 37,59 %
Delta 0,10 % 0,20 % 0,21 % -0,90 % -2,54 % -0,94 % -3,87 % 6,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,70 % 7,39 % 17,64 % 13,20 % - - - -
Categoria 14,21 % 1,94 % 2,95 % 10,49 % -0,07 % 5,62 % 3,98 % -9,61 %
Delta -1,52 % 5,45 % 14,69 % 2,71 % - - - -
Benchmark* 14,21 % 1,94 % 2,95 % 10,49 % -0,07 % 5,62 % 3,98 % -9,61 %
Delta -1,52 % 5,45 % 14,69 % 2,71 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,24 % 3,52 % -
Categoria 3,43 % 1,41 % 4,66 %
Delta -3,18 % 2,11 % -
Benchmark* 3,43 % 1,41 % 4,66 %
Delta -3,18 % 2,11 % -
Rischio
Volatilità 9,45 % 8,77 % -
Volatilità Categoria 7,30 % 5,45 % 5,11 %
Volatilità Benchmark 7,30 % 5,45 % 5,11 %
Max drawdown -12,46 % -12,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,97 % 6,58 % -
Sortino -0,35 0,09 -
VAR 95 -1,74 % -1,74 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 0,07 -
TEV 5,33 % 6,05 % -
Information ratio (IR) -0,60 0,34 -
Up Capture Ratio 0,89 1,20 -
Down Capture Ratio 1,02 1,06 -
Indice Omega 0,92 1,04 -
Reattività
Beta 1,08 1,19 -
68,59 53,76 -
Beta bull 1,13 1,08 -
Beta bear 1,30 1,37 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,67 -
Kurtosis 2,28 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD