Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % 3,70 % 3,62 % 0,62 % -6,28 % -5,11 % -3,19 % 14,04 % - -
Categoria 0,61 % 2,32 % 3,15 % 1,99 % -5,59 % -4,68 % 2,07 % 6,44 % 26,32 % 36,66 %
Delta 1,00 % 1,38 % 0,47 % -1,37 % -0,69 % -0,43 % -5,26 % 7,59 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,32 % 3,15 % 1,99 % -5,59 % -4,68 % 2,07 % 6,44 % 26,32 % 36,66 %
Delta 1,00 % 1,38 % 0,47 % -1,37 % -0,69 % -0,43 % -5,26 % 7,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,70 % 7,39 % 17,64 % 13,20 % - - - -
Categoria 13,88 % 1,80 % 2,83 % 10,39 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,18 % 5,58 % 14,81 % 2,82 % - - - -
Benchmark* 13,88 % 1,80 % 2,83 % 10,39 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -1,18 % 5,58 % 14,81 % 2,82 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,82 % 5,20 % -
Categoria -1,22 % 1,94 % 3,48 %
Delta -5,60 % 3,26 % -
Benchmark* -1,22 % 1,94 % 3,48 %
Delta -5,60 % 3,26 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 8,90 % -
Volatilità Categoria 6,88 % 5,40 % 5,04 %
Volatilità Benchmark 6,88 % 5,40 % 5,04 %
Max drawdown -10,94 % -10,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,12 % 6,54 % -
Sortino -1,38 0,36 -
VAR 95 -1,74 % -1,84 % -
VAR 99 -4,11 % -4,11 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 0,27 -
TEV 5,43 % 6,33 % -
Information ratio (IR) -1,14 0,48 -
Up Capture Ratio 0,70 1,25 -
Down Capture Ratio 1,07 1,02 -
Indice Omega 0,66 1,13 -
Reattività
Beta 1,00 1,22 -
60,05 51,06 -
Beta bull 0,92 1,15 -
Beta bear 1,21 1,42 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,70 -
Kurtosis 1,90 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD