Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,05 % 1,05 % 2,04 % -2,26 % -2,34 % 3,13 % 15,48 % 28,96 % -
Categoria 0,03 % 0,87 % 1,07 % 3,64 % 2,77 % 3,44 % 4,16 % 16,14 % 25,87 % 40,32 %
Delta -0,03 % 0,17 % -0,02 % -1,60 % -5,04 % -5,78 % -1,03 % -0,65 % 3,09 % -
Benchmark* 0,03 % 0,87 % 1,07 % 3,64 % 2,77 % 3,44 % 4,16 % 16,14 % 25,87 % 40,32 %
Delta -0,03 % 0,17 % -0,02 % -1,60 % -5,04 % -5,78 % -1,03 % -0,65 % 3,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -5,18 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 13,82 % -11,12 % 5,67 % 5,19 % -8,48 % - - -
Benchmark* -5,18 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 13,82 % -11,12 % 5,67 % 5,19 % -8,48 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,16 % 4,16 % 4,68 %
Categoria 1,81 % 4,32 % 4,74 %
Delta -0,65 % -0,16 % -0,06 %
Benchmark* 1,81 % 4,32 % 4,74 %
Delta -0,65 % -0,16 % -0,06 %
Rischio
Volatilità 4,66 % 4,28 % 4,51 %
Volatilità Categoria 4,02 % 5,13 % 5,01 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 5,13 % 5,01 %
Max drawdown -6,79 % -6,79 % -6,79 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,53 % 3,12 % 3,13 %
Sortino -0,23 0,38 0,89
VAR 95 -1,13 % -1,08 % -1,06 %
VAR 99 -2,13 % -1,29 % -1,61 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,28 0,61
TEV 5,43 % 6,25 % 6,44 %
Information ratio (IR) -0,05 0,00 0,00
Up Capture Ratio -0,04 0,07 0,16
Down Capture Ratio -0,16 -0,26 -0,19
Indice Omega 0,95 1,10 1,24
Reattività
Beta 0,26 0,11 0,08
5,21 1,65 0,77
Beta bull 0,87 0,35 0,18
Beta bear 0,74 0,26 0,16
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,48 -0,34
Kurtosis 1,39 0,71 0,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD