Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,89 % 1,89 % -3,57 % 0,32 % -3,27 % 2,82 % 16,85 % 29,39 % -
Categoria 0,34 % 0,60 % 0,88 % 0,70 % 0,38 % 0,80 % 1,22 % 14,61 % 24,12 % 43,22 %
Delta -0,09 % 0,29 % 1,01 % -4,27 % -0,05 % -4,07 % 1,59 % 2,24 % 5,28 % -
Benchmark* 0,34 % 0,60 % 0,88 % 0,70 % 0,38 % 0,80 % 1,22 % 14,61 % 24,12 % 43,22 %
Delta -0,09 % 0,29 % 1,01 % -4,27 % -0,05 % -4,07 % 1,59 % 2,24 % 5,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 13,30 % -11,12 % 5,67 % 5,19 % -8,48 % - - -
Benchmark* -4,67 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 13,30 % -11,12 % 5,67 % 5,19 % -8,48 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,58 % 5,11 % 5,07 %
Categoria -1,63 % 4,16 % 4,00 %
Delta 2,21 % 0,94 % 1,07 %
Benchmark* -1,63 % 4,16 % 4,00 %
Delta 2,21 % 0,94 % 1,07 %
Rischio
Volatilità 4,37 % 4,15 % 4,45 %
Volatilità Categoria 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Volatilità Benchmark 5,64 % 5,14 % 5,02 %
Max drawdown -6,02 % -6,40 % -6,40 %
Tempo di recupero - 476 j 476 j
DSR 3,33 % 2,97 % 3,04 %
Sortino -0,43 0,70 1,07
VAR 95 -0,91 % -1,05 % -1,05 %
VAR 99 -2,13 % -1,26 % -1,61 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 0,50 0,73
TEV 6,58 % 6,24 % 6,48 %
Information ratio (IR) 0,34 0,15 0,17
Up Capture Ratio -0,03 0,15 0,20
Down Capture Ratio -0,09 -0,25 -0,18
Indice Omega 0,92 1,21 1,31
Reattività
Beta 0,14 0,10 0,07
3,64 1,67 0,70
Beta bull 0,56 0,28 0,14
Beta bear 0,23 0,21 0,12
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,55 -0,34
Kurtosis 2,12 0,99 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD