Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,50 % 0,50 % 0,33 % 0,74 % 3,13 % 2,27 % 18,60 % - -
Categoria 0,17 % -0,75 % 0,15 % -0,20 % -3,82 % -5,48 % 2,85 % 4,11 % 24,19 % 36,55 %
Delta 0,16 % 1,25 % 0,34 % 0,53 % 4,57 % 8,61 % -0,58 % 14,48 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,75 % 0,15 % -0,20 % -3,82 % -5,48 % 2,85 % 4,11 % 24,19 % 36,55 %
Delta 0,16 % 1,25 % 0,34 % 0,53 % 4,57 % 8,61 % -0,58 % 14,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - - -
Categoria 14,06 % 1,97 % 2,79 % 10,38 % -0,07 % 5,62 % 3,98 % -9,61 %
Delta -10,65 % 6,28 % 5,64 % -7,70 % - - - -
Benchmark* 14,06 % 1,97 % 2,79 % 10,38 % -0,07 % 5,62 % 3,98 % -9,61 %
Delta -10,65 % 6,28 % 5,64 % -7,70 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,44 % 5,96 % -
Categoria 3,45 % 1,46 % 4,61 %
Delta -1,01 % 4,50 % -
Benchmark* 3,45 % 1,46 % 4,61 %
Delta -1,01 % 4,50 % -
Rischio
Volatilità 3,96 % 4,06 % -
Volatilità Categoria 7,24 % 5,41 % 5,06 %
Volatilità Benchmark 7,24 % 5,41 % 5,06 %
Max drawdown -2,78 % -6,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,86 % 2,77 % -
Sortino -0,08 1,09 -
VAR 95 -0,98 % -0,98 % -
VAR 99 -1,26 % -1,16 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,74 -
TEV 7,71 % 6,38 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,70 -
Up Capture Ratio 0,05 0,20 -
Down Capture Ratio -0,08 -0,21 -
Indice Omega 0,99 1,28 -
Reattività
Beta 0,08 0,09 -
2,27 1,29 -
Beta bull 0,23 0,16 -
Beta bear 0,17 0,18 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,25 -
Kurtosis 0,65 -0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD