Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -1,06 % -0,08 % 0,42 % 2,11 % 2,29 % -2,19 % 19,84 % - -
Categoria 0,16 % -0,08 % -1,71 % -2,08 % -7,58 % -6,94 % -0,67 % 6,50 % 19,21 % 30,24 %
Delta 0,09 % -0,98 % 1,63 % 2,49 % 9,70 % 9,23 % -1,52 % 13,34 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,08 % -1,71 % -2,08 % -7,58 % -6,94 % -0,67 % 6,50 % 19,21 % 30,24 %
Delta 0,09 % -0,98 % 1,63 % 2,49 % 9,70 % 9,23 % -1,52 % 13,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -10,19 % 6,38 % 5,53 % -7,47 % - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -10,19 % 6,38 % 5,53 % -7,47 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,98 % 6,48 % -
Categoria -0,63 % 2,13 % 3,58 %
Delta -0,35 % 4,35 % -
Benchmark* -0,63 % 2,13 % 3,58 %
Delta -0,35 % 4,35 % -
Rischio
Volatilità 4,20 % 4,19 % -
Volatilità Categoria 6,66 % 5,21 % 4,87 %
Volatilità Benchmark 6,66 % 5,21 % 4,87 %
Max drawdown -6,40 % -6,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,40 % 2,84 % -
Sortino -1,16 1,29 -
VAR 95 -1,15 % -1,05 % -
VAR 99 -1,26 % -1,26 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 0,88 -
TEV 7,62 % 6,30 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,69 -
Up Capture Ratio -0,15 0,22 -
Down Capture Ratio -0,10 -0,26 -
Indice Omega 0,73 1,36 -
Reattività
Beta 0,05 0,09 -
0,53 1,27 -
Beta bull 0,30 0,18 -
Beta bear 0,15 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,32 -
Kurtosis 0,34 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD