Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,23 % 0,39 % 4,04 % 7,07 % 0,31 % 8,42 % 22,45 % 36,58 % -
Categoria -0,38 % -0,86 % -0,34 % -0,58 % 0,78 % -0,26 % -4,78 % 12,41 % 25,76 % 42,42 %
Delta 0,84 % 1,09 % 0,73 % 4,62 % 6,29 % 0,57 % 13,20 % 10,04 % 10,82 % -
Benchmark* -0,38 % -0,86 % -0,34 % -0,58 % 0,78 % -0,26 % -4,78 % 12,41 % 25,76 % 42,42 %
Delta 0,84 % 1,09 % 0,73 % 4,62 % 6,29 % 0,57 % 13,20 % 10,04 % 10,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -4,76 % 14,74 % 2,44 % 3,24 % 11,07 % 0,82 % 5,42 % 4,10 %
Delta 13,40 % -11,32 % 5,81 % 5,19 % -8,39 % - - -
Benchmark* -4,76 % 14,74 % 2,44 % 3,24 % 11,07 % 0,82 % 5,42 % 4,10 %
Delta 13,40 % -11,32 % 5,81 % 5,19 % -8,39 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,64 % 6,74 % 6,25 %
Categoria -4,76 % 3,83 % 5,12 %
Delta 13,40 % 2,91 % 1,13 %
Benchmark* -4,76 % 3,83 % 5,12 %
Delta 13,40 % 2,91 % 1,13 %
Rischio
Volatilità 3,94 % 3,94 % 4,39 %
Volatilità Categoria 6,63 % 5,25 % 5,12 %
Volatilità Benchmark 6,63 % 5,25 % 5,12 %
Max drawdown -2,78 % -6,40 % -6,40 %
Tempo di recupero 221 j 476 j 476 j
DSR 2,19 % 2,66 % 2,89 %
Sortino 2,93 1,39 1,57
VAR 95 -0,83 % -0,96 % -1,04 %
VAR 99 -0,98 % -1,16 % -1,47 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,94 1,04
TEV 7,02 % 6,15 % 6,55 %
Information ratio (IR) 1,91 0,47 0,17
Up Capture Ratio 0,28 0,23 0,26
Down Capture Ratio -0,24 -0,26 -0,18
Indice Omega 1,76 1,37 1,44
Reattività
Beta 0,11 0,10 0,05
3,73 1,65 0,33
Beta bull 0,23 0,16 0,03
Beta bear 0,20 0,22 0,06
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,29 -0,25
Kurtosis 0,25 0,04 0,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD