Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,16 % 0,16 % -3,05 % -1,67 % -3,35 % 2,39 % 14,81 % 27,80 % -
Categoria 0,00 % 0,39 % 1,83 % 2,28 % 1,57 % 2,34 % 1,88 % 14,60 % 26,55 % 41,21 %
Delta -0,65 % -0,55 % -1,67 % -5,33 % -3,24 % -5,70 % 0,52 % 0,21 % 1,25 % -
Benchmark* 0,00 % 0,39 % 1,83 % 2,28 % 1,57 % 2,34 % 1,88 % 14,60 % 26,55 % 41,21 %
Delta -0,65 % -0,55 % -1,67 % -5,33 % -3,24 % -5,70 % 0,52 % 0,21 % 1,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 13,83 % -11,12 % 5,67 % 5,19 % -8,48 % - - -
Benchmark* -5,19 % 14,54 % 2,58 % 3,24 % 11,16 % 0,72 % 5,12 % 4,13 %
Delta 13,83 % -11,12 % 5,67 % 5,19 % -8,48 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,75 % 5,16 % 5,27 %
Categoria 1,48 % 4,45 % 4,38 %
Delta 1,27 % 0,71 % 0,89 %
Benchmark* 1,48 % 4,45 % 4,38 %
Delta 1,27 % 0,71 % 0,89 %
Rischio
Volatilità 4,48 % 4,23 % 4,50 %
Volatilità Categoria 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Volatilità Benchmark 4,09 % 5,13 % 5,01 %
Max drawdown -6,79 % -6,79 % -6,79 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,30 % 3,01 % 3,07 %
Sortino 0,23 0,72 1,11
VAR 95 -0,86 % -1,05 % -1,05 %
VAR 99 -2,13 % -1,26 % -1,61 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,51 0,76
TEV 5,55 % 6,22 % 6,45 %
Information ratio (IR) 0,12 0,08 0,12
Up Capture Ratio -0,07 0,11 0,19
Down Capture Ratio -0,30 -0,31 -0,22
Indice Omega 1,04 1,21 1,31
Reattività
Beta 0,18 0,10 0,07
2,62 1,60 0,69
Beta bull 0,84 0,35 0,17
Beta bear 0,63 0,26 0,15
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,51 -0,34
Kurtosis 1,85 0,78 0,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD