Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,40 % -2,35 % -1,74 % 2,38 % -2,96 % 4,62 % 18,80 % 32,35 % -
Categoria 0,03 % -0,15 % 1,04 % -0,20 % 0,72 % 0,35 % -1,79 % 11,48 % 23,99 % 43,44 %
Delta 0,45 % -0,25 % -3,39 % -1,53 % 1,67 % -3,31 % 6,41 % 7,32 % 8,36 % -
Benchmark* 0,03 % -0,15 % 1,04 % -0,20 % 0,72 % 0,35 % -1,79 % 11,48 % 23,99 % 43,44 %
Delta 0,45 % -0,25 % -3,39 % -1,53 % 1,67 % -3,31 % 6,41 % 7,32 % 8,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,64 % 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - -
Categoria -4,81 % 14,82 % 2,63 % 3,12 % 11,07 % 0,82 % 5,42 % 4,10 %
Delta 13,45 % -11,41 % 5,62 % 5,31 % -8,39 % - - -
Benchmark* -4,81 % 14,82 % 2,63 % 3,12 % 11,07 % 0,82 % 5,42 % 4,10 %
Delta 13,45 % -11,41 % 5,62 % 5,31 % -8,39 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % 6,66 % 5,86 %
Categoria -5,18 % 3,66 % 4,68 %
Delta 9,80 % 3,00 % 1,17 %
Benchmark* -5,18 % 3,66 % 4,68 %
Delta 9,80 % 3,00 % 1,17 %
Rischio
Volatilità 3,61 % 3,90 % 4,33 %
Volatilità Categoria 6,43 % 5,21 % 5,08 %
Volatilità Benchmark 6,43 % 5,21 % 5,08 %
Max drawdown -2,22 % -6,40 % -6,40 %
Tempo di recupero 66 j 476 j 476 j
DSR 2,25 % 2,62 % 2,84 %
Sortino 1,14 1,38 1,43
VAR 95 -0,83 % -0,96 % -0,98 %
VAR 99 -0,91 % -1,16 % -1,47 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,93 0,94
TEV 6,43 % 5,99 % 6,39 %
Information ratio (IR) 1,55 0,52 0,20
Up Capture Ratio 0,29 0,24 0,26
Down Capture Ratio -0,04 -0,22 -0,17
Indice Omega 1,28 1,35 1,41
Reattività
Beta 0,16 0,12 0,07
8,08 2,51 0,76
Beta bull 0,40 0,23 0,08
Beta bear 0,15 0,20 0,11
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,26 -0,21
Kurtosis 0,13 0,09 0,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD