Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,08 % -0,25 % 0,67 % 2,28 % 2,46 % -0,74 % 18,40 % - -
Categoria -1,05 % -0,90 % -1,83 % -3,34 % -5,57 % -6,19 % 0,96 % 8,05 % 21,52 % 29,32 %
Delta 1,05 % 0,99 % 1,58 % 4,01 % 7,85 % 8,65 % -1,70 % 10,34 % - -
Benchmark* -1,05 % -0,90 % -1,83 % -3,34 % -5,57 % -6,19 % 0,96 % 8,05 % 21,52 % 29,32 %
Delta 1,05 % 0,99 % 1,58 % 4,01 % 7,85 % 8,65 % -1,70 % 10,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,42 % 8,25 % 8,43 % 2,68 % - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -10,19 % 6,38 % 5,53 % -7,47 % - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -10,19 % 6,38 % 5,53 % -7,47 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,58 % 6,00 % -
Categoria 2,92 % 3,21 % 4,07 %
Delta -3,50 % 2,79 % -
Benchmark* 2,92 % 3,21 % 4,07 %
Delta -3,50 % 2,79 % -
Rischio
Volatilità 4,21 % 4,31 % -
Volatilità Categoria 6,71 % 5,21 % 4,86 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 5,21 % 4,86 %
Max drawdown -6,40 % -6,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,41 % 2,96 % -
Sortino -1,08 1,10 -
VAR 95 -1,15 % -1,06 % -
VAR 99 -1,26 % -1,47 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 0,76 -
TEV 7,59 % 6,35 % -
Information ratio (IR) -0,46 0,44 -
Up Capture Ratio -0,10 0,24 -
Down Capture Ratio -0,09 -0,20 -
Indice Omega 0,74 1,31 -
Reattività
Beta 0,06 0,10 -
0,87 1,45 -
Beta bull 0,31 0,18 -
Beta bear 0,14 0,16 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,37 -
Kurtosis 0,31 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD